Actualités
LMM - Laboratoire Manceau de Mathématiques
Conférence de lancement ANR DREAMeS
Du 17 octobre 2022 au 19 octobre 2022
La conférence de lancement « Dynamic preferences: theory, numerical computation and applications » de l'ANR DREAMeS aura lieu à la Maison des Sciences Humaines de Nantes.
Second Workshop sur le Switching Optimal, Champ Moyen et Applications
Du 12 octobre 2022 au 13 octobre 2022
Le but du workshop est de présenter les récents développements dans la thématique du switching optimal stochastique, du champ moyen et de ses applications notamment en énergie et dans les secteurs de...
Conférence chaire RE2A
Le 31 mai 2022
Titre: Gradient boosting et applications en assurance & finance
31 mai 2022Gradient Boosting et Applications
Le 31 mai 2022
Webinar - 31 décembre 2022 - Organisé par l'IDR RE2A - L’Initiative de Recherche « Risques Émergents ou atypiques en Assurance »
Anthony Nouy (Université de Nantes)
Le 24 mai 2022
Approximation et apprentissage par réseaux de tenseurs
Résumé :
Les réseaux de tenseurs sont des classes de modèles adaptées à l'approximation de fonctions en grande dimension et utilisées dans de nombreux...Céline Labart (Université de Chambéry)
Le 17 mai 2022
Titre: Convergence rate of random walk, approximation of Backward SDEs
Séminaire - 17 mai 2022Gauthier Vermandel (Paris-Dauphine) - Séminaire commun GAINS LMM
Le 10 mai 2022
Titre: Green asset pricing
Résumé : Climate change is one of the greatest economic challenges of our time. Given the scale of the problem, the question of whether a carbon tax should be introduced is hotly-debated...Rencontre-conférence - Le problème à trois corps
Le 6 mai 2022
Vendredi 6 mai 2022 | Rencontre-Conférence autour de cette question : « Et si la Terre était ailleurs ? »
Séminaire commun GAINS LMM
Le 26 avril 2022
Julien Prat (CREST, Ecole Polytechnique, IP Paris)
Titre: Fundamental Pricing of Utility Tokens
Résumé
We propose a framework for the fundamental valuation of utility tokens. Our model endogenizes the...Séminaire LMM
Le 26 avril 2022
Hélène Halconruy (Université du Luxembourg).
Utilité additionnelle espérée d’un initié dans un modèle trinomial.
Résumé
Dans un marche financier représenté par un modèle trinomial, interviennent deux...Séminaire ANR EFFI
Le 5 avril 2022
Programme :
9h15-10h15, Nakahiro Yoshida, Université de Tokyo, Asymptotic expansion of variations.
Abstract: We discuss some recent developments in the theory of asymptotic expansion and their applications...Conference in Stochastic Control & Analysis and Applications
Du 21 mars 2022 au 25 mars 2022
The aim of this meeting is to bring together our research teams on Stochastic Control, Analysis and Applications and to foster interactions.
The conference will take place over five days from 21 to 25...Jérôme Lelong (Grenoble INP - ENSIMAG)
Le 15 mars 2022
Régression par machine learning pour les options américaines
Webinar - 15 mars 2022
Cours sur les mean field games
Du 14 mars 2022 au 17 mars 2022
Dans le cadre du GE2MI (Groupement Euro-Maghrébin de Mathématiques et de leurs Interactions), un cours à distance sur les Means Fields Games est organisé du 14 au 17 mars 2022 de 14h à 17h (UTC+1). Le...
Emmanuel Gobet (Ecole Polytechnique)
Le 1 mars 2022
Title: Optimal ecological transition path of a credit portfolio distribution, based on Multidate Monge-Kantorovich formulation
Abstract: Accounting for climate transition risks is one of the most important...Panayiota Touloupou (University of Birmingham) - Séminaire commun GAINS-LMM
Le 8 février 2022
Titre: Scalable Inference for epidemic models with individual level data.
Webinar - 8 février 2022
Résumé :
Motivated by this demand, we construct a model that incorporates this additional information regarding...Nataliia Kuznietsova, KPI (Kiev Polytechnic Institute)
Le 25 janvier 2022
Titre: Data mining for practical tasks
Séminaire - 25 janvier 2022Andreas Makrides (Univ. of UCLan, Cyprus & Univ. of the Aegean, Greece)
Le 11 janvier 2022
Titre: A semi-Markov model under the generalized Kumaraswamy case
Webinar - 11 janvier 2022François Langot - Séminaire commun GAINS LMM
Le 4 janvier 2022
Titre: Understanding Cross-country Differences in Health Status and Expenditures: Health Prices Matte", co-écrit avec Raquel Fonseca (ESG-Université du Quebec à Montréal, CIRANO & RAND), Pierre-Carl Michaud...
Soutenance d'HDR
Le 23 juin 2021
Jury
Le jury sera composé de :
Philippe BRIAND, Professeur des universités – Université Savoie Mont Blanc
François DELARUE, Professeur des universités – Université de Nice Sophia-Antipolis
Laurent DENIS...Advances in Stochastics & Statistics
Le 10 juin 2021
June 10, 2021, 3 p.m. (UTC+2)
Scientific committee: Y. Golubev, Y. Kutoyants, O. Lepski
Organizing committee: A. Brouste, S. Dachian, Y. Kutoyants
Poster
R. Khasminskii."My Life in USSR"
Program
Participants...Les données individuelles en assurance : nouveaux usages
Le 25 mai 2021
Webinar - 25 mai 2021 - Organisé par l'IDR RE2A - L’Initiative de Recherche « Risques Émergents ou atypiques en Assurance »
« Modèles linéaires généralisés à variables catégorielles »
Le 19 janvier 2021
Webinar - 19 janvier 2021 - Organisé par l'IDR RE2A - L’Initiative de Recherche « Risques Émergents ou atypiques en Assurance »
Processus de Hawkes en Assurance et Finance
Le 15 décembre 2020
Webinar - 15 décembre 2020 - Organisé par l'IDR RE2A - L’Initiative de Recherche « Risques Émergents ou atypiques en Assurance »
Soutenance de thèse
Le 10 novembre 2020
Marius SOLTANE
Statistique asymptotique de certaines séries chronologiques à mémoire, sous la direction d'Alexandre BROUSTESoutenance de thèses
Le 15 octobre 2020
Tingshu MU
Équations différentielles stochastiques rétrogrades et applications: Switching optimal, jeux stochastiques,EDP, Mean-field, sous la direction de Saïd HAMADENEThèses en cours
Guillaume Broux - Méthodes numériques pour l’aide à la décision: préférences dynamiques et risques multivariés (Directeurs de thèse : Sarah Kaakai et Anis Matoussi)
Lilit Hovsepyan - Efficient estimation...
