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15 décembre 2020

« Processus de Hawkes en Assurance et Finance »

« Processus de Hawkes en Assurance et Finance »
Webinar

Organisé par l'IDR RE2A - L’Initiative de Recherche « Risques Émergents ou atypiques en Assurance »

 

Programme :

  • 9h15-9 h30 : Ouverture de la conférence et mot d’accueil.
  • 9h30-10h10 : Mathieu ROSENBAUM (CMAP, Ecole Polytechnique)
    Les processus de Hawkes comme outil pour la compréhension des risques de marché.
  • 10h10-10h50 : Caroline HILLAIRET (CREST-ENSAE)
    Evaluation de prime de produits d’assurance avec dépendance des sinistres et phénomène d’auto-excitation
  • 11h00-11h40 : Erwan GALES et Pierre GOLHEN (MMA-COVEA)
    Modélisation par un processus de Hawkes de la fréquence de sinistralité observée pour la garantie Dommages Ouvrage des polices de Chantier.
  • 1h40-12h : Séance de questions-réponses

Programme détaillé

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