Laboratoire Manceau
de Mathématiques
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Faculté des Sciences et Techniques - Université du Maine
ZHAO Xuzhe
Anciens doctorants AUBRY Christophe BACHOUCH Achref BEN ABDEDDAIEM Maroua CAI Chunhao DABYE Ali S. DACHIAN Sergueï DALALYAN Arnak ELSARI Brahim FAZLI Khosrow GASSEM Anis HDHIRI Ibtissam KABUI Ali M. LACUS Stefano MOTRUNICH Anastasiia MU Rui NEGRI Ilia PIOZIN Lambert SABBAGH Wissal SAUSSEREAU Bruno WANG Hao XU Mingyu YANG Lin ZHAO Xuzhe ZHOU Li

Sujet de thèse (Soutenue le 30 Septembre 2014 ) :

- On the Equality of Solutions of Max-Min and Min-Max Systems of
Variational Inequalities with Interconnected Bilateral Obstacles

Directeur de thèse : Prof. S. HAMADENE

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Abstract :

In this paper we deal with the solutions of systems of PDEs with bilateral inter-connected obstacles of
min-max and max-min types. These systems arise naturally in stochastic switching zero-sum game problems.
We show that when the switching costs of one side are regular, the solutions of the min-max and max-min
systems coincide. Furthermore, this solution is identified as the value function of a zero-sum switching game.
AMS Classification subjects : 49N70, 49L25, 60H30, 90C39, 93E20.
Keywords : Switching zero-sum game ; variational inequalities ; PDEs with obstacles ; oblique reflection ; reflected
backward stochastic differential equation ; Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs equation ; Perron’s method

 
 
 
Mise à jour 2014 I.Croset

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