Laboratoire Manceau
de Mathématiques
Equipe d'Accueil N° 3263
Membre de la Fédération de mathématiques des Pays de Loire
Faculté des Sciences et Techniques - Université du Maine
Workshop : S.A.P.S. II (7 et 8 Décembre 1998)
Workshops Workshop : S.A.P.S. X (17-20 Mars 2015) Workshop : S.A.P.S. IX (11-14 Mars 2013) Workshop : S.A.P.S. VIII (21-24 Mars 2011) Workshop : S.A.P.S. VII (16-19 Mars 2009) Workshop : S.A.P.S. VI (21-23 Mars 2007) Workshop : S.A.P.S. V (6-8 Janvier 2005) Workshop : S.A.P.S. IV (19 et 20 Décembre 2002) Workshop : S.A.P.S. III (7 et 8 Décembre 2000) Workshop : S.A.P.S. II (7 et 8 Décembre 1998) Workshop : S.A.P.S. I - (27 et 28 Janvier 1997) Advances in Statistics for Random Processes (7-9 septembre 2016)

STATISTIQUE ASYMPTOTIQUE DES PROCESSUS STOCHASTIQUES II

Le Mans, 7 - 8 Décembre 1998

PROGRAMME

Lundi, 7 Décembre

09h45 - 10h25 N. YOSHIDA (University of Tokyo)

"Asymptotic expansion for martingales with jumps and Malliavin calculus."

10h25 - 11h05 Y. SAKAMOTO (Nagoya University)

"Higher order asymptotic expansions for a functional of a mixing process."

Pause-café - (salle de réception - porte 205)
11h20 - 12h00 L. GALTCHOUK (Université L. Pasteur, Strasbourg)

"On sequential estimation with prescribed precision for diffusion regression models."

DEJEUNER
14h00 - 14h40 E. LÖCHERBACH (University of Paderborn)

"Statistical models and local asymptotic (mixed) normality for systems of interacting diffusions with branching and immigration."

14h40 - 15h20 R. HÖPFNER (University of Paderborn)

"Death rate estimation in branching diffusions."

Pause
15h30 - 16h10 D. BOSQ (Université Paris 6)

"Estimation and prediction for Hilbertian autoregressive processes. Applications."

16h10 - 16h50 S. FIORIN (University of Padova)

"Strongly consistent estimation on Hilbert space with application to diffusion processes."

Pause-café - (salle de réception - porte 205)
17h05 -17h55 V. ZAIATS (Universitat de Vic and Universitat Autònoma de Barcelona)

"Statistical inference for Volterra systems."

Mardi, 8 Décembre

09h00 - 09h40 M. NUSSBAUM (Weierstrass Institute, Berlin)

J. KLEMELA (University of Helsinki)

"Constructive asymptotic equivalence of density estimation and gaussian white noise."

09h40 - 10h20 M. HOFFMANN (Université Paris 7)
_"Conditional white Gaussian noise model : L_2 asymptotic efficiency and application."
Pause-café (salle de réception - porte 205)
10h35 - 11h15 M. UCHIDA (The Institute of Statistical Mathematics, Tokyo)

"Information criteria in model selection for mixing processes."

11h15 - 11h55 P. BERTRAND (Université B. Pascal, Clermont-Ferrand)

"Detection of abrupt changes on the Hurst parameter of multifractional Brownian motion."

DEJEUNER
14h00 - 14h40 F. LE GLAND (IRISA, Rennes)

"State and parameter estimation from boundary-crossings."

14h40 - 15h20 S. PERGAMENSHCHIKOV (Tomsk University)

"Asymptotic expansions for the stochastic approximation averaging procedure in continuous time."

Pause
15h35 - 16h15 I. NEGRI (University of Bergamo and Université du Maine)

"On L_2 efficiency of empirical distribution function for diffusion process."

16h15 - 16h55 F. LEBLANC (IMAG, Grenoble)

"Density estimation for a class of continuous time processes."

Pause-café (salle de réception - porte 205)
17h10 - 17h50 Y. KUTOYANTS (Université du Maine)

"On density estimation for ergodic diffusion processes."

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