Laboratoire Manceau
de Mathématiques
Equipe d'Accueil N° 3263
Membre de la Fédération de mathématiques des Pays de Loire
Faculté des Sciences et Techniques - Université du Maine
Séminaire probabilités et statistiques (Le Mans)
Séminaires Photos de séminaires Séminaire probabilités et statistiques (Le Mans)

Responsables : Alexandre Popier (Alexandre.Popier@univ-lemans.fr) et Irène Votsi (Eirini.Votsi@univ-lemans.fr)

Tous les mardis matin de 10h30 à 12h en salle de Conférence (Rez de chaussée du Batiment Mathématiques Institut du Risque et de l’Assurance (IRA) du Mans.)

Année 2016-17 :

- 27 juin.

  • - : Soutenance de thèse de Fanny Noubiagain.
  • - : Jean-François Chassagneux (Université Paris Diderot). Obliquely Reflected BSDEs.

- 20 juin. Zeina Al Masry (Angers). TBA.

- 13 juin. Lionel Truquet (ENSAI, Rennes). TBA.

- 30 mai. GT maths-éco

- 23 mai.

  • - : Sarah Lemler (Ecole Centrale Supélec). Estimation de l’intensité d’un processus de comptage en grande dimension.
  • - : Arnaud Debussche (ENS Rennes). TBA.

- 16 mai. Tusheng Zhang (Manchester University). Global solutions of stochastic reaction diffusion equations.

- 2 mai. Jianfeng Zhang (University Southern California). Some thoughts about time inconsistent problems.

- 25 avril. Myriam Vimond (ENSAI, Rennes). Problème d’illumination pour des images microscopiques, un point de vue statistique.

- 4 avril. Ludovic Goudenège (Fédération de Mathématiques de CentraleSupélec). Algorithme multi-niveaux adaptatif pour l’estimation statistique d’équations aux dérivées partielles stochastiques.

- 28 mars. Journée Mean Fields (http://ira.univ-lemans.fr/fr/recherche-1/seminaires/seminaires-et-journees-d-etudes-panorisk.html)

- 21 mars. GT maths-éco

- 14 mars. Thomas Lim. Séminaire commun LMM-GAINS. Détermination de la prime d’une annuité variable par une approche de maximisation-minimisation de l’utilité de l’assureur.

- 7 mars. Etienne Tanré (INRIA). Une méthode de Monte Carlo sans biais pour estimer des prix et des sensibilités.

- 28 février. Romain Blanchard (Université de Reims). Maximisation d’espérance d’utilité en temps discret en présence d’incertitude knightienne (cas non dominé) pour une fonction d’utilité non bornée.

- 14 février. Vacances.

- 7 février. Julian Tugaut (Université de Saint-Etienne). Temps de sortie d’une diffusion auto-stabilisante.

- 31 janvier. Sylvestre Frezal (CREST) (séminaire commun LMM-GAINS). Aléa et hétérogénéité : L’amalgame tyranique.

- 24 janvier. Hélène Guérin (Université de Rennes 1). Temps d’occupation des processus de Lévy spectralement négatifs, applications en finance et en assurance.

- 17 janvier. Joan Glaunès (Paris 5). Modèles difféomorphiques pour l’analyse de formes : appariement, estimation de prototype, barycentre itéré. Applications pour l’analyse d’images médicales.

- 10 janvier. Irène Votsi (Séminaire commun GAINS-LMM). Computational Methods in Statistics : Sequential Monte Carlo/Particle Filtering.

- 13 décembre. Catherine Rainer (UBO). Jeu à à somme nulle où un seul joueur observe un mouvement brownien.

- 6 décembre. Samuel Danthine (ENSAI, CREST). Séminaire commun LMM-GAINS. Infant Food Risk Rejection : Another Poverty Trap.

- 29 novembre. Frédéric Proïa (Université d’Angers). Un modèle chronologique à coefficients corrélés.

- 22 novembre. Romuald Elie (LAMA, Paris-Est). Optimal incentives for mean field agents in interaction.

- 15 novembre. Salim Bouzebda (LMAC, UT Compiègne). Some results on the empirical processes with applications to statistical tests. .

- 8 novembre. Monique Jeanblanc (Université d’Evry). Grossissement de filtration.

- 18 octobre. Mihai Gradinaru (Université de Rennes 1). Dynamique de Langevin non-linéaire avec bruit de Lévy stable.

- 11 octobre. Stéphane Adjemian (séminaire commun LMM-GAINS). Stochastic extended paths.

- 27 septembre. Yury Kutoyants (LMM). On misspecification in regularity and properties of estimators.

- 20 septembre. François Langot (séminaire commun LMM-GAINS). On Nonlinearities in Unemployment Dynamics.

- 13 septembre. Masaaki Fukasawa. Short-time at-the-money skew and rough fractional volatility.

- 07 au 09 septembre. Advances in Statistics for Random Processes.

Année 2015-16 :

- 29 juin au 01 juillet. 3rd Young Researchers Meeting in Probability Numerics and Finance.

- 21 Juin. Séminaire commun GAINS-LMM. Lingyu WU (INSEAD OEE Data Services). Courte présentation générale suivie d’une discussion avec les personnes intéressées.

- 20 Juin, 14h. Soutenance de thèse d’Alioune Top. Estimation paramétrique et tests d’hypothèses pour des modèles avec plusieurs ruptures d’un processus de Poisson.

- 16 Juin, 10h30 Samvel Gasparyan (LMM). Second order asymptotic efficiency for a Poisson process

- 7 et 8 Juin. Colloque inaugural PANORisk (site).

- Semaine du 23 au 27 Mai. Journées de Probabilités 2016.

- Mercredi 11 Mai Soutenance de thèse de Maroua Ben Abdeddaiem.

- Mardi 10 Mai (GAINS-LMM) Alexis Louaas (Ecole Polytechnique). Assurance des risques à faibles probabilités.

- Mardi 26 avril Hatem Hajri (Université du Luxembourg).

- Mardi 19 avril Séminaire doctorants LMM. 

- Mardi 12 avril Vacances.

- Mardi 5 avril Matthieu Saumard (Valparaiso, Chili). Two applications of functional data.

- Mardi 29 Mars Irène Votsi (Ecole Centrale Paris). Statistique inférentielle pour les modèles d’espace d’états avec applications.

- Mardi 22 Mars Gildas Mazo (Université Catholique de Louvain). Construction and Estimation of High-Dimensional Copulas.

- Mardi 15 Mars Stéphane Menozzi (Université Paris 7). Des approches probabilistes pour des EDP avec dérivées fractionnaires en temps.

- Mardi 8 Mars Tom Rohmer (Univ. Bordeaux 2). Copules et processus empiriques séquentiels pour la mise en place de test de détection de ruptures dans la dépendance entre les composantes d’observations multivariées -Illustration des méthodes et simulations de Monte Carlo-

- Mardi 1 Mars Ying Hu (Rennes 1). Backward Stochastic Differential Equations with mean reflection.

- Mardi 23 Février Marina Kleptsyna (LMM)

- Du 15/02 au 21/02 Vacances d’hiver

- Mardi 9 Février Fabien Navarro (ENSAI - Rennes)

- Mardi 2 Février Anna Dudek (Cracovie - Rennes). Block bootstrap for characteristics of PC time « series ».

- Mardi 26 Janvier Nicolas Marie (Paris 10). Viabilité des solutions d’équations différentielles rugueuses dans un convexe.

- Mardi 19 Janvier Benjamin Guedj (INRIA)

- Mardi 12 Janvier Zhenjie Ren (CMAP, Ecole Polytechnique)

- Mardi 5 Janvier Ahmed Kebaier (Paris 13)

- Mardi 15 Décembre Séminaire commun GAINS/LMM
Marie-Hélène Gagnon (Université de Laval, Canada). Persistent dynamics in option-implied moments.

- Mardi 8 Décembre Mohamed Mrad (Université de Paris 13)
Convergence rate of strong approximations of compound random maps
J.w.w Emmanuel Gobet (Ecole Polytechnique) and Mohamed Mrad.

- Mardi 1 Décembre Jocelyne Bion Nadal (CMAP, Ecole Polytechnique) Path-Dependent Second Order PDEs and Dynamic risk measures.

- Mardi 17 Novembre Joachim Lebovits (Paris 13). Intégrales stochastiques par rapport aux processus gaussiens.

- Mardi 13 Octobre Marco Furhman (Politecnico di Milano Milan). BSDEs for optimal control problems with partial observation

- Mardi 6 au vendredi 9 Octobre Conférence en l’honneur de Vlad Bally.
http://www.cmap.polytechnique.fr/~demarco/files/pageWebConfV/ConferenceVladBally.html

- Mardi 22 Septembre Deux exposés

  • Chao Zhou (9h15, séminaire LMM).
  • Christophe Dutang (10h30, séminaire commun LMM-GAINS).

- Semaine du 31-08-2015 au 04-09-2015
8 ème Ecole d’été Européenne en Mathématiques Financières (organisée au batiment IRA Maths )
Pour plus de détails, voir l’onglet Actualités du site.

Année 2014-15 :

- Mardi 30 Juin Anis Matoussi LMM

- Mardi 23 Juin Soutenance de Thèse à 10 heures en salle C1 Batiment IRA-Maths : Thèse de Lambert Piotzin

- Lundi 22 Juin Séminaire triangulaire
Accueil café 10 h
Programme des exposés :

  • 10h30-11h20 : Bruno Saussereau (Univ. Besancon)
    Tests portmanteau d’adéquation de modèles ARMA faibles : une
    approche basée sur l’auto-normalisation
  • 10h30-11h20 : Wissal Sabbagh (LMM) Backward Doubly SDEs and Stochastic PDEs in a convex domain.

Pause déjeuner.

  • 14h-14h50 Catherine Rainer (Univ. Brest) Représentation stochastique de la
    valeur d’un jeu continu à information incomplète.
  • 14h50-15h40 Guillaume Poly (Univ Rennes 1) Dirichlet-Stein’s method
  • 15h40- 16h30 Salha Mamane (Univ Angers) Wishart exponential families in path graphs models.

- Mardi 16 Juin Christelle Jadeau et Emmanuelle Denis (Centre Hospitalier du Mans)

- 9 Juin Said Hamadène (LMM)

- 19 Mai Tusheng Zhang

- 5 Mai Séminaire commun Eco -Maths
Hao Xing (London School of Economics)
Titre :
Incomplete stochastic equilibria and a system of quadratic BSDEs
Abstract :
We tackle a number of problems related to the existence of continuous-time stochastic Radner equilibria with incomplete markets. Various assumptions of "smallness" type-including a new notion of "closeness to Pareto optimality"-are shown to be sufficient for existence and uniqueness. Central role in our analysis is played by a fully-coupled nonlinear system of quadratic BSDEs. J.w.w K. Kardaras and G. Zitkovic.

- 28 Avril Piatnitsky Andrey (Invité de Marina Kleptsyna)
Title :
Principal eigenpair asymptotics of singularly perturbed operators
with oscillating coefficients

Abstract.
The talk will focus on the limit behaviour of the first eigenpair
of Dirichlet and Neumann eigenvalue problems in a smooth bounded domain for
a singularly perturbed second order elliptic operator with oscillating
locally periodic coefficients

- Semaine du 19 au 26 Avril Vacances de Printemps

- 14 Avril Séminaire commun "Doctorants" GAINS LMM
Exposé de 25 minutes
Anastasiia Motrunich (Doctorante LMM)
Titre On Parameter Estimation for Markov Sequences.

Jérome Ronchetti (Doctorant GAINS) :
Titre Employer-provided health insurance and equilibrium wages with two-sided heterogeneity

- 24 Mars Lorenzo Zambotti (UPMC- Paris) Séminaire reporté à une date ultérieure

- Du 17 au 20 Mars
Colloque SAPS organisé par Y. Kutoyants LMM Le Mans
(Programme détaillé voir l’ Onglet Colloques Workshop du site)

- 3 Mars
Bruno Bouchard (CEREMADE Université Paris Dauphine)

- 24 Février Séance double de séminaire
Hamdi Raissi (ENSAI Université de Rennes 1) ;
Mohamed Ben Alaya (Université Paris 13)

- 10 Février Séminaire commun Doctorants LMM -GAINS
Reporté à une date ultérieure.

Fanny Noubiaghain (LMM) 30 minutes et deux doctorants GAINS

- 3 Février Stefano De Marco (CMAP- Polytechnique)

- 27 Janvier Peter Tankov (UPMC Paris)

- 20 Janvier Xiaolu Tan : (CMAP- Ecole Polytechnique Palaiseau)

- 13 Janvier Séminaire commun GAINS LMM
Claude Martini (professionnel)
Titre : Zanadu, un cloud collaboratif pour la recherche appliquée

Abstract : The Web 2.0 and the Cloud in particular bring revolutionary tools for all investigators in applied research. The recent IPython notebook technology developed at Berkeley allows to create executable articles which combine text (with LaTeX markup) and code (written in Python, R, Octave, Scilab,..) executable through your web browser. Scientists may therefore release algorithms which may be tweaked by the reader/user and/or run on proprietary data.

The Zanadu platform (www.zanadu.io) provides a sensible framework to collaborate on notebooks in shared workspaces, comment and review notebooks then disseminate notebooks of interest in "Channels" over the www. Zanadu is also used for teaching and provides an integrated platform for coding projects and master internships for universities or even corporations. Zanadu is an ideal tool to develop the synergy between industry and academia.

-6 Janvier Demie Journée Doctorants LMM. (Format : exposés de 30 minutes)
exceptionnellement de 11 à 12 heures

  • Samvel Gasparyan (Directeur Y Kutoyants)
  • Maroua Ben Abddeddaiem (Directeur Y Kutoyants)

- 16 Décembre : Créneau de 11h à 12h Exposé de Lambert Piozin (Doctorant en thèse avec A. Matoussi et A. Popier) .

- Lundi 8 Décembre Soutenance de Thèse de Wissal Sabbagh (intitulé de la thèse : disponible sur l’ onglet Actualités

- 6-7 Novembre Colloque sur le thème Risque Assurance et Finance
organisé par le LMM (C. Dutang, L. Denis, A. Matoussi et S. Hamadene).

- 17 Octobre : Vendredi 17/10 : Journée à Lyon dans le cadre du Séminaire commun IRA - ISFA.

- 14 Octobre Séminaire GAINS- LMM (séminaire risque)
Invité : Monique Jeanblanc
(Lieu : Salle de conférences Batiment IRA Maths).

- 7 Octobre Arnaud Gloter (Université d’EVRY) invité de Laurent Denis.

- 23 Septembre Stefan Ankirchner (Professeur à l’Université de Jena - Allemagne) Invité d’Alexandre Popier.

Titre : "A generalized Donsker theorem and approximating SDEs with irregular coefficients."

- 16 Septembre Samuel Cohen- Université d’Oxford - (Royaume Uni) Invité de Anis Matoussi - Titre à venir.

- Jeudi 4 Septembre Professeur Katsuto Tanaka (Gakushuin University, Tokyo, Japan) pr. invité

" ​The Non-Ergodic Fractional Ornstein-Uhlenbeck Process and
the Maximum Likelihood Estimation"

Année 2013-14 :

- 12 Juin Arnaud Gloter (Université d’EVRY) séminaire annulé et reporté
Date à confirmer
- 22 Mai Colloquium d’une journée sur le thème suivant
Problèmes de switching et applications
organisé par le LMM et le KTH (Stokholm Suède))

- Jeudi 15 Mai Nicolas Perkowski (invité de Anis MATOUSSI)

"Pathwise integration in model free finance"

- Mardi 13 Mai Séminaire triangulaire organisé à Brest

Vacances de printemps du 26 Avril au 11 Mai

- Vendredi 18 Avril 13h30 (salle de visioconférence Batiment IRA Maths)
Thèse de Cai Chunhao (Directeurs Marina Kleptsyna et Alexandre Brouste)

- 17 Avril
Rui Mu (étudiante en thèse avec Said Hamadène)

Titre : Bang-Bang Type Nash Equilibrium Point for Markovian Nonzero-sum Stochastic Differential Game.

Abstract :
We solve a Nonzero-sum stochastic
differential game with bang-bang type equilibrium controls by using backward stochastic differential equations. The generator is multi-dimensional and discontinuous w.r.t. z.

- 10 Avril Exeptionnellement séance double de séminaire

  • Nabil Kazi Tani (ISFA Lyon)
  • Bruno Saussereau (Universite de Besançon)

- 3 Avril Miryana Grigorova
(Université de Paris Diderot - rattachée à la Humboldt Université en tant que Postdoctorante en Février 2014)

- 20 Mars Thomas Kruse (Université d’Evry Paris)

- 13 Mars Charles Bouveyron (Université de Paris Descartes)

- 27 Fevrier Tuyet Mai Nguyen.

- 20 Fevrier Professeur Piatnistski (invité de Marina Klepstyna)
Titre : Einstein relation for diffusion in periodic and random media.

- 13 Fevrier Yury Koutoyants
Titre : « "On Goodness of Fit Tests for Stochastic Processes" »

- 30 Janvier Séance double exceptionnelle durée 1h45 Christophe Dutang et Xavier Milhaud (ENSAE, Paris)

  • 14h-14h45 : C. Dutang : "Panorama de problématiques actuarielles"
  • 14h45 -15h45 : X. Milhaud "Mélanges de GLM et classification."

- 23 Janvier Wissal Sabbagh (Doctorante sous la direction d’ Anis Matoussi)

- Mercredi 22 Janvier Soutenance de Thèse de Lin Yang (Doctorante sous la direction de Yury Koutoyants)

- 16 Janvier Nicolas Marie (ATER à l’Université de paris 10 Nanterre)

- 5 Décembre Workshop sur le filtrage

  • 14 h -14h15 : Alexandre Brouste (LMM) : Présentation du projet financé par l’AMIES (Agence pour les Mathématiques en Interaction avec l’Entreprise et la Société)
  • 14h15-15h15 Frédéric Karamé (GAINS) Hamilton Smooth Particle Filters
  • 15h15-15h45 : Jérôme Verdun (ESGT-CNAM-L2G) : Filtrage de Kalman en gravimétrie mobile.
  • 15h45-16h15 : Kosai Raoof (ENSIM-LAUM) : Filtrage adaptatif non linéaire.

- Mardi 3 Décembre :
Séminaire commun Eco-maths (Salle T204 UFR Economie)

- Jeudi 28 Novembre Programme de la Journée IRA-ISFA

Salle de Conférences Batiment IRA-Maths

  • 9h - 9h15 :    Accueil et Café
  • 9h15 - 10h :    Nicole El Karoui (UPMC) : TBA
  • 10h-10h45 :   Stéphane Loisel (ISFA) : ANR project Lolita : Longevity with Life style Improvements
  • 10h45-11h15 : Pause café et discussion libre
  • 11h15-12h :   Fréderic Karamé (GAINS-IRA) : Hamilton Smooth Particle Filters
  • 12h-12h30 : Julien Azzaz (ISFA) : Some characteristics of an equity security next-year impairment
  • 12h30-14h15 :   Déjeuner 
  • 14h15-15h :  Ying Jiao (ISFA) : Hedging under multiple risk constraints
  • 15h-15h45 : Alexandre Brouste (LMM-IRA) : Parametric statistical inference in fractional Ornstein-Uhlenbeck process
  • 15h45-16h30 : Christian Robert (ISFA) : Distortion risk measures, ambiguity aversion and optimal effort

- Mercredi 27 Novembre Séminaire exceptionnel Professeur Ouknine (invité de Said Hamadène)
Titre : "inhomogenuous skew brownian motion and related topics"

- 21 Novembre Fournier Nicolas (Professeur à l’Université de Pierre et Marie Curie, Paris)

- 14 Novembre Reinhard Hoepfner (professeur à l’Université de Mainz, Allemagne)
Titre : "Ergodicity for stochastic Hodgkin-Huxley models driven by an Ornstein-Uhlenbeck process"

- Mardi 12 Novembre Séminaire GAINS-LMM (Salle T 204 UFR economie)
Caroline Hillairet (CMAP Polytechnique) :
"Ramsey rules and Yield curve Dynamics"

- 7 Novembre Séance double

  • 14h 15h Plamen Turkedjiev (Postdoc Ecole Polytechnique, Palaiseau)
    Titre : "Discretization and empirical regression methods for quadratic backward stochastic differential equations "
  • 15h05 16h05 Masaaki Fukasawa (osaka Japon)
    Titre :" Efficient discretization of stochastic integrals"

- 24 Octobre Lambert Piozin (Doctorant en thèse sous la direction d’ Anis Matoussi)
Achref Bachouch (Doctorant en thèse sous la direction d’ Anis Matoussi)

- 17 Octobre Professeur Ermakov (Université de S. Petersburg) Professeur invité
"Goodness of Fit tests pour des processus stochastiques."

- Lundi 7/ Mardi 8 Octobre
Séminaire triangulaire organisé au Mans par le LMM.
Programme :

- Mardi 8 :

  • Rodolphe Garbit, Université d’Angers (9h30-10h30), Temps de sortie d’un cône pour des marches aléatoires avec dérive.
  • Erhan Bayraktar, Université du Michigan (11h-12h), Stochastic Perron’s method for Hamilton-Jacobi-Bellman equations.

- Lundi 7 :

  • Rainer Buckdhan, Université de Brest (14h-15h) , Développement de Taylor trajectoriel pour des champs aléatoires.
  • Marina Kleptsyna, Université du Maine (15h-16h), Mixed fractional Brownian motion : the filtering perspective.
  • Stefano Iacus, Université de Milan (16h30-17h30),"On change point estimation and hypotheses testing for discretely observed diffusion processes.".

- 3 Octobre Bruno Bouchard (Université Paris Dauphine)
« Stochastic Target Games and Dynamic Programming via Regularized Viscosity Solutions »

- 26 Septembre
Ludovic Moreau (ETH Zurich Suisse)
"Hedging under an expected loss constraint"

- 19 Septembre Hatem Hajri (Postdoc université de Luxembourg)
"Flots d’applications et flots de noyaux."

Année 2012-13 :

- 27 juin M. Hassani.

- 11 Juin Séminaire GAINS-LMM (10H30). Patrick Henaff (Paris I) "Similarity between Financial Model and the Measurement of Model Risk".

- 16 Mai Rémi Rhodes (Université Paris-Dauphine). Gravité quantique de Liouville.

- 14 Mai Séminaire LMM-GAINS.

- 18 Avril Stefano Di Marco (CMAP, Ecole Polytechnique). Varadhan’s density estimates, conditioned diffusions, and local volatilities.

- 11 Avril Deux séminaires :

  • Vlad Bally (Université Marne-La-Vallée). Régularité de la densité par une méthode d’interpolation.
  • Eva Löcherbach (Université Cergy). Densités de transition pour le modèle de Hodgkin-Huxley stochastique et ergodicité périodique.

- 4 Avril Stéphane Crépey (Université d’Evry). Wrong Way and Gap Risks Modeling : A Marked Default Time Approach.

- 28 Mars Zhou Li (Université du Maine). Soutenance de thèse.

- 21-22 Mars Séminaire triangulaire à Brest.

- 12 Mars Séminaire GAINS-LMM (10H30). Annulé.

- 11-14 mars SASP IX

- 28 Février Nicolas Klutchnikoff (ENSAI, Rennes). Estimation de densité et problème de bord.

- 14 Février Jocelyne Bion-Nadal (CMAP, Polytechnique). Dynamic risk measures under model uncertainty.

- 12 Février Séminaire GAINS-LMM (10H30).

- 1er Février Journée de rencontres ISFA-LMM (programme).

- 24 Janvier Yiqing Lin (Université de Rennes). Un nouveau r-ésultat des EDSRs de second ordre à croissance quadratique et ses applications.

- 10 Janvier Catherine Rainer (UBO Brest), Jeux en temps continu, à somme non nulle, à information incomplète d’un côté et avec un continuum de payements possibles.

- 8 Janvier Séminaire GAINS-LMM (10h30 salle T204). Saïd Hamadène (LMM), risque de mortalité et de longévité.

- 20 Décembre Xialu Tan (CMAP Polytechnique).

- 13 Décembre Philippe Naveau (LSCE CNRS, Saclay). Analysis of heavy rainfall in high dimensions with multivariate extreme value theory.

- Mardi 11 Décembre Séminaire commun Eco-maths à 10h30. Frédéric Karamé (GAINS), Hamilton Smooth Particle Filters : a Simulated Likelihood-based Approach for Estimating Markov-Switching Stochastic Volatility Models.

- Lundi 10 Décembre A. Veretennikov (Leeds). On convergence rates in Erlang-Sevastyanov type problem.

- 6 Décembre Cai Chunhao (LMM, Université du Maine). Asymptotic properties of the MLE for the autoregressive process coefficients under stationary Gaussian noise.

- 29 Novembre Aygul Abakirova (LMM, Université du Maine), versions stochastiques des inégalités de Poincaré et de Sobolev logarithmique

- 22 Novembre Clément Fabre (LMM, Université du Maine et CMAP, Ecole Polytechnique). Exceptionnellement de 14h30 à 15h30. Evolution d’une population en environnement inhomogène.

- 15 Novembre Yuri Koutoyants (LMM, Université du Maine), estimation des paramètres d’un processus de diffusion périodique.

- Mardi 13 Novembre Séminaire commun LMM-GAINS. 10h30-12h en salle T204.

- 8 Novembre Dominique Dehay (Université de Rennes 2), Parameter maximum likelihood estimation problem for time-periodic-drift Langevin type stochastic diff-erential equations.

- 25 Octobre Catherine Rainer (UBO Brest), Jeux en temps continu, à somme non nulle, à information incomplète d’un côté et avec un continuum de payements possibles. Reporté.

- 18 Octobre Aygul Abakirova (LMM, Université du Maine) (reporté)

- 11 Octobre Marina Kleptsyna (LMM, Université du Maine)

- Mardi 9 Octobre Séminaire commun Mathématiques - Economie en salle T204 UFR Eco-droit (Voir onglet Actualités)

- Mercredi 19 Septembre 16h :
Soutenance de Thèse de Ali Kabui (thèse dirigée par S. Hamadene et S. Ben Hariz)

Année 2011-12 :

- Jeudi 28 juin 14h : Mike Ludkoski (Invité GEANPYL de Said Hamadène)
"Exploration and Exhaustibility in Dynamic Cournot Games"

- Mardi 19 juin 10h-11h Séminaire commun Maths-Eco
Exposé du Professeur Francois Langot prévu en salle T204 UFR Éco-droit

- Mardi 12 Juin 11 h-12h Marcel Nutz (invité de Anis Matoussi dans le cadre de GEANPYL) : "Pathwise Construction of Stochastic Integrals"

- 31 Mai Séance double Professeurs invités

  • 14h- 14h45 : G.M. Shevchenko
    "Which random variables can be represented as pathwise
    stochastic integral with respect to fractional Brownian motion ?"
  • 14h45 -15h30 : Y. Mishura "On drift parameter estimation in models with fractional Brownian motion"

- Lundi 21 Mai Séance exceptionnelle à 14 heures :
Chigansky Pavel (professeur invité par Marina Kleptsyna).
"The Euler-Maruyama approximation for the absorption time of the CEV diffusion"
(joint work with F.Klebaner)

- 10 Mai Nizar Touzi :
Professeur au CMAP (Polytechnique, Paris).
"Solutions de viscosité d’EDP dépendant du chemin."

- Journée du 3 Mai de 9h à 17 h :
Séminaire en commun avec le laboratoire de l’IFSA Lyon.

  • 9h-9h45 : Anne EYRAUD-LOISEL, Quelques modèles financiers utilisant les EDSR et EDSPR avec grossissement de filtration - Diaporama
  • 9h45-10h30 : Yuri KUTOYANTS, On Identification of threshold models for time series and diffusion processes - Diaporama
  • 10h30-11h : Pause Café
  • 11h-11h45 : Manel KACEM , Some mixing properties of conditionally independent processes - Diaporama
  • 11h45-12h30 : Said HAMADENE : EDSR réfléchies et applications pour les problèmes de switiching - Diaporama
  • 12h30-14h : déjeuner buffet - Salle M3
  • 14h15-15h : Stéphane LOISEL, Sur quelques problèmes de recherche en actuariat et gestion des risques - Diaporama
  • 15h -15h45 : Anis MATOUSSI, Sur quelques problèmes d’évaluation du risque avec incertitude sur les modèles (cas dominés et non-dominés) : approche EDSR

- 26 Avril J. Zhang :
Doctorante à Evry, Paris.
Thèse dirigée par A. Matoussi et L. Denis.
"The obstacle Problem for Quasilinear Stochastic PDEs :
Analytical approach"

- 5 Avril R. Elie (CEREMADE, CREST Paris Dauphine) :
"Portfolio constraints and viability for BSDEs"

- 29 Mars :
F. Gozzi : professeur à LUISS University (Rome ITALIE)
invité de Cristina Di Girolami.

- 15 Mars Y. Jiao (Jussieu, Paris)
"Modélisation de multi-défauts par l’approche de densité"

- 26 Janvier A.Lejay (Nancy, IECN)

- 5 Janvier M. Rosenbaum (Professeur au LPMA, Université de Pierre et Marie Curie)

- 15 Décembre Séance double : Professeurs à l’université d’Etat d’Arevan (invités du professeur Y. Kutoyants)

  • 14 h : V. K. Ohanyan :« Geometric Probabilities in Stochastic Geometry »
  • 15h : N. G. Aharonyan : « Measure of Segments Within a Convex « Domain. »

- 24 Novembre S. Federico : « Problèmes avec délais appliqués à l’économie et à la finance. »

- 17 Novembre B. Bouchard (Professeur, Université de Paris Dauphine) « Stochastic target games with controlled loss. »

- 10 Novembre Séminaire reporté (pour cause de CA université)

- 3 Novembre S. Hamadène : « Viscosity Solutions of Systems of PDEs with Interconnected Obstacles and Multi-Modes Switching Problem »

- 20 Octobre Y. Kutoyants : « On threshold estimation for TAR time series »

-  29 Septembre :
Ahmed Kebaier (Université de Paris 13) :
"Asymptotic Behavior of The Maximum Likelihood
Estimator For Ergodic and Nonergodic Square-Root Diffusions ".

- Lundi 26 Septembre 2011 : Journée du Séminaire triangulaire (organisée au Mans). Orateurs de la journée

  1. Jean Louis Marchand, Université de Rennes 1.
  2. Cristina Di Girolami, Université du Maine, Le Mans
  3. Rongli Liu, Université d’Angers .
  4. Qian Lin, Université de Brest .

-  22 Septembre 2011 :
Ali Kabui (Doctorant au LMM) "Empirical Value at Risk for dependent random variables"

Année 2010-11 :

-  7 Avril : Stéphane Goutte (Post doctorant CNRS au LPMA Jussieu) Titre à préciser.

-  31 Mars : Thomas Lim (Docteur de l’université de Jussieu, Paris) : Grossissement de filtration et EDSR à sauts.

-  3 Mars : Chao Zhou : Doctorant (CMAP Ecole Polytechnique)
Second order quadratic BSDEs and robust utility maximization under volatility uncertainty

-  23 /24 Février : : Dylan Possamai (Doctorant au CMAP école Polytechnique) : Second order BSDEs and application to American options under volatility uncertainty.

-  24 Février : : Nicole El Karoui (Ecole Polytechnique/ UPMC) : A forward approach of quadratic BSDEs

-  17 Février : Adrien Richou (Docteur de l’université de Rennes 1) Simulation numérique d’EDSR quadratiques.

-  10 Février : Mohamed M’rad (Maitre de conférences Paris 13) An exact connection between two solvable PDEs and a non linear utility stiochastic PDEs

- 27 Janvier : 14h : Anthony Reveillac (post doctorant Berlin)
suivi à 15h : Armand Ngoupeyou

-  6 Janvier : Agnès Sulem (Professeur, directeur de recherche INRIA Rocquencourt)
-  2 Décembre : Cristina Girolami (Paris 13)

- 25 Novembre : Goncalo Dos Reis (Post doctorant, CMAP Polytechnique)

- 30 Septembre : Stefano Iacus (Université de Milan) Model identification for discretely observed stochastic differential equations .

Année 2009-10 :

- 17 Juin : Monique Jeanblanc (Université d’Evry) Titre à préciser.

- 27 Mai : A. Novikov (Sydney University of technology) On ruin probabilities in risk models with interest rate.

- 29 Avril : Hermine Biermé (Université de Paris 5) Theorème central limite et variations quadratiques.

- 8 Avril : Lioudmila Vostrikova (Université d’Angers) Titre à préciser.

- 4 Février : Boualem Djehiche, (KTH Stockholm) A remark on the Stochastic Maximum Principle for SDEs of mean-field type .

- 7 Janvier : Marie Amélie Morlais (Université du Maine) Arrêt optimal pour une problème d’optimisation conjointe du coût et du profit.


Séminaire triangulaire (Angers, Brest, Le Mans, Rennes)

7 juin 2010 à Le Mans

  • Francesco Russo (Paris 13 - INRIA) : Représentation probabiliste d’une EDP de type milieux poreux : cas dégénéré et non dégénéré .
  • Florent Malrieu (Rennes 1) Comportement en temps long de quelques processus de Markov déterministes par morceaux.
  • Nizar Demni (ANR Processus Autosimilaires, LAREMA Angers) : Mouvement brownien réfléchi dans les chambres de Weyl.

Autres séminaires :

Laboratoire Manceau de Mathématiques
Université du Maine - Faculté des Sciences et Techniques
Avenue Olivier Messiaen - 72085 Le Mans Cedex 9 (France)
Tel : +(33) 2 43 83 32 19
[ Contacts ]