Laboratoire Manceau
de Mathématiques
Equipe d'Accueil N° 3263
Membre de la Fédération de mathématiques des Pays de Loire
Faculté des Sciences et Techniques - Université du Maine
XU Mingyu
Anciens doctorants AUBRY Christophe BACHOUCH Achref BEN ABDEDDAIEM Maroua CAI Chunhao DABYE Ali S. DACHIAN Sergueï DALALYAN Arnak ELSARI Brahim FAZLI Khosrow GASSEM Anis HDHIRI Ibtissam KABUI Ali M. LACUS Stefano MOTRUNICH Anastasiia MU Rui NEGRI Ilia PIOZIN Lambert SABBAGH Wissal SAUSSEREAU Bruno WANG Hao XU Mingyu YANG Lin ZHAO Xuzhe ZHOU Li

Sujet de thèse :

- Equations différentielles stochastiques rétrogrades
- Solutions numericals des EDSRs

Directeur de thèse : Prof. Jean-Pierre Lepeltier

Publication

- Lepeltier,L-P., Xu, M., Relected Stochastic differentiel equation with one or two discontinuous barriers. Preprint
- Memin,J., Peng, S., Xu, M., Convergence of Solutions of discret Reflected Backward SDE’s. Preprint
- Peng,S., Xu, M.,, Monotonicity Limit Theorem with Applications to Reflected BSDE with one or two L2 barriers. Preprint
- Peng,S., Xu, M., The Numerical Solution for BSDEs. Preprint
- Peng,S., Xu, M., Stochastic Laplace Transform and Its applications. Preprint

Simulations numericals des EDSRs

- User’s guide : format pdf

- Programmes : g-expectation, Reflected BSDEs , American options , Penalization equation for RBSDE.

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