Laboratoire Manceau
de Mathématiques
Equipe d'Accueil N° 3263
Membre de la Fédération de mathématiques des Pays de Loire
Faculté des Sciences et Techniques - Université du Maine
Anciens doctorants
AUBRY Christophe

Sujet de thèse (soutenue en janvier 1997) :
- Estimation paramétrique par la méthode de la distance minimale pour des processus de Poisson et de diffusion.

BACHOUCH Achref

Sujet de thèse : Numerical Computations for Backward Doubly Stochastic Differential Equations and Non-Linear Stochastic PDEs

BEN ABDEDDAIEM Maroua

Tests d’ajustement pour des processus
stochastiques dans le cas de l’hypothèse nulle
paramétrique

CAI Chunhao

Sujet de thèse (Soutenue le 18 Avril 2014 ) :
- Analyse Statistique de quelques Modèles de Processus de Type Fractionnaire

DABYE Ali S.

Sujet de thèse (soutenue en juin 1999) :
- Estimation paramétrique pour un processus de Poisson d’intensité discontinue.

DACHIAN Sergueï

Sujet de thèse (soutenue en janvier 1999) :
- Une approche vers la description et l’identification d’une classe des champs aléatoires

DALALYAN Arnak

Sujet de thèse :
- Estimation non-paramétrique pour les processus de diffusion ergodiques.

ELSARI Brahim

Sujet de thèse (Soutenue le 18/05/2010) :
- Switching optimal et équations différentielles stochastiques rétrogrades réfléchies

FAZLI Khosrow

Sujet de thèse :
- Tests d’hypothµeses asymptotiquement optimaux pour les processus de Poisson non homogènes.

GASSEM Anis

Sujet de thèse :
- Test d’ajustement d’un processus de diffusion ergodique à changement de régime.

HDHIRI Ibtissam

Sujet de thèse (Soutenue le 02/06/2006) :
- Equations différentielles stochastiques rétrogrades et applications
- Backward stochastic differential equations and their applications

KABUI Ali

Sujet de thèse (Soutenue le 19/09/2012 ) :

- Value at risk et expected shortfall pour des données faiblement dépendantes : estimations non-paramétriques et théorèmes de convergences

M. LACUS Stefano

Sujet de thèse (soutenue en décembre 1999) :
- Estimation non paramétrique pour des processus de diffusion.

MOTRUNICH Anastasiia

Sujet de la thèse soutenue ( le 28 Septembre 2015)
Estimation des paramètres pour les séquences de Markov avec application dans des problèmes médico-économiques

MU Rui

Sujet de thèse : Jeux différentiels Stochastiques de Somme Non Nulle et Équations Différentielles Stochastiques Rétrogrades Multidimensionnelles.

NEGRI Ilia

Sujet de thèse (soutenue en décembre 1998) :
- Efficacité globale de la fonction de répartition empirique dans le cas d’un processus de diffusion ergodique.

PIOZIN Lambert

Sujet de thèse (Soutenue le 23 juin 2015)
Quelques résultats sur les équations
rétrogrades et équations aux dérivées
partielles stochastiques avec singularités.

SABBAGH Wissal

Sujet de thèse : Quelques contributions dans la représentation probabiliste des solutions EDP Stochastiques non-linéaires.

SAUSSEREAU Bruno

Sujet de thèse :
- Equations differentielles stochastiques rétrograde et applications aux EDPS.

WANG Hao
XU Mingyu

Sujet de thèse :
- Equations différentielles stochastiques rétrogrades
- Solutions numericals des EDSRs

YANG Lin

Sujet de thèse (Soutenue le 22 Janvier 2014 ) :
- Tests d’Hypothèses pour les Processus de
Poisson dans les Cas non Réguliers

ZHAO Xuzhe

Sujet de thèse (Soutenue le 30 Septembre 2014 ) :
- On the Equality of Solutions of Max-Min and Min-Max Systems of
Variational Inequalities with Interconnected Bilateral Obstacles

ZHOU Li

Sujet de thèse (Soutenue le 28 Mars 2013) :
- Problèmes Statistiques pour les EDS et les EDS Rétrogrades

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