15 décembre 2020
Processus de Hawkes en Assurance et Finance![](/fr/seminaires-conferences/conferences/processus-de-hawkes-en-assurance-et-finance/_attachment/image-header.jpg)
Processus de Hawkes en Assurance et FinanceWebinar
Le 15 décembre 2020
![](/_object/ametys-internal%253Asites/lmm/ametys-internal%253Acontents/processus-de-hawkes-en-assurance-et-finance-actualite/_attribute/illustration/image/entete_IDR_DEC_max150x150.jpg?objectId=defaultWebContent://0965e654-250a-425c-897b-47a8e1c53254)
Organisé par l'IDR RE2A - L’Initiative de Recherche « Risques Émergents ou atypiques en Assurance »
Programme :
- 9h15-9 h30 : Ouverture de la conférence et mot d’accueil.
- 9h30-10h10 : Mathieu ROSENBAUM (CMAP, Ecole Polytechnique)
Les processus de Hawkes comme outil pour la compréhension des risques de marché. - 10h10-10h50 : Caroline HILLAIRET (CREST-ENSAE)
Evaluation de prime de produits d’assurance avec dépendance des sinistres et phénomène d’auto-excitation - 11h00-11h40 : Erwan GALES et Pierre GOLHEN (MMA-COVEA)
Modélisation par un processus de Hawkes de la fréquence de sinistralité observée pour la garantie Dommages Ouvrage des polices de Chantier. - 1h40-12h : Séance de questions-réponses