15 décembre 2020
Processus de Hawkes en Assurance et FinanceProcessus de Hawkes en Assurance et FinanceWebinar
Le 15 décembre 2020
Organisé par l'IDR RE2A - L’Initiative de Recherche « Risques Émergents ou atypiques en Assurance »
Programme :
- 9h15-9 h30 : Ouverture de la conférence et mot d’accueil.
- 9h30-10h10 : Mathieu ROSENBAUM (CMAP, Ecole Polytechnique)
Les processus de Hawkes comme outil pour la compréhension des risques de marché. - 10h10-10h50 : Caroline HILLAIRET (CREST-ENSAE)
Evaluation de prime de produits d’assurance avec dépendance des sinistres et phénomène d’auto-excitation - 11h00-11h40 : Erwan GALES et Pierre GOLHEN (MMA-COVEA)
Modélisation par un processus de Hawkes de la fréquence de sinistralité observée pour la garantie Dommages Ouvrage des polices de Chantier. - 1h40-12h : Séance de questions-réponses