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Actualités

LMM - Laboratoire Manceau de Mathématiques
    • 30 ans du LMM

      https://30ans-lmm.sciencesconf.org/

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    • Eduardo Abi Jaber (Ecole Polytechnique)

      Signature volatility models: pricing and hedging with Fourier

      We consider a stochastic volatility model where the dynamics of the volatility are given by a possibly infinite linear combination of the elements...

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    • GT séminaire Hawkes

      TBA

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    • Célestin C. Kokonendji (Université Bourgogne Franche-Comté)

      TBA

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    • C. Bénézet (ENSIIE)

      TBA

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    • Fabien Panloup (Université d'Angers)

      TBA

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    • GT séminaire Hawkes

      TBA

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    • Céline Labart (Université Savoie Mont Blanc)

      TBA

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    • Séminaire / GT sur les processus de Hawkes

      TBA

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    • Saïd Hamadène (Le Mans Université)

      Stochastic Impulse Control with Delay and Random Coefficients.

      Résumé : In this talk we discuss an infinite horizon impulse control problem with execution delay when the dynamics of the system is described...

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    • Mikael Escobar-Bach (Université d'Angers)

      Données privatisées en analyse de survie, en collaboration avec M. Egea.

      Résumé : Dans cet exposé, je présenterai une méthode d'estimation de la distribution de données censurées dans un contexte qui préserve...

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    • Claire Brécheteau (Université de Nantes)

      Robust approximation of compact sets with unions of ellipsoids. Application to data clustering.

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    • Adrien Auclert (Stanford University) - Séminaire commun GAINS-LMM

      "Demographics, Wealth, and Global Imbalances in the Twenty-First Century" co-écrit avec Hannes Malmberg (University of Minnesota), Frédéric Martenet (Stanford University) et Matthew Rognlie (Northwestern...

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    • GT séminaire Hawkes - Félix Cheysson (Université Paris Cité)

       Approche spectrale pour les processus de Hawkes

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    • Mohamed Ali Jendoubi (Université de Université de Carthage - Institut Préparatoire aux Etudes Scientifiques et Techniques)

      Convergence vers l’équilibre pour un schéma d’Euler implicite.
      Résumé : On montre sous certaines hypothèses naturelles, que la solution du schéma d’Euler implicite appliqué à un système différentiel quasi-gradient...

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    • Séminaire / GT sur les processus de Hawkes

      TBA

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    • ANR EFFI France-Japan seminar

      As part of the ANR 2022-2025 project "Efficient inference for large and high-frequency data", the fourth seminar will be held both online and in presential, starting Tuesday December 5th, 2023 from 9...

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    • 10 ans de l'IRA

      TBA

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    • Roxana Dumitrescu (King's college, Londres)

      Optimal Stopping mean-field games and applications to electricity markets
      Abstract: In this talk, I present recent results on the linear programming approach to mean-field games in a general setting. This...

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    • Andrey Piatnitsky (Arctic University of Norway, Narvik)

       Homogenization of non-symmetric convolution type operators. 

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    • Séminaire / GT sur les processus de Hawkes

      TBA

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    • Nicolas Groshenny, séminaire commun GAINS-LMM

      TBA

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    • Tetsuya Takabatake (Hiroshima University)

      Local Asymptotic Normality Property for Fractional Brownian Motion with Additive Noise.

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    • 5ème conférence dans le cadre de la chaire RE2A

      La 5ème Conference RE2A « Risques extrêmes et réassurance » aura lieu le Mardi 10 octobre 2023 de 9h à 12h, salle de conférence IRA, Le Mans Université. 
       
      L'inscription est obligatoire (mais gratuite)...

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    • Selma Malmberg. Séminaire commun GAINS-LMM

      TBA

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    • 14ème édition de la Nuit Européenne des Chercheur.e.s.

      Le 29 septembre 2023 | Partez à la découverte de Nos Futurs !

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    • Séminaire / GT sur les processus de Hawkes

      Vincent Rivoirard (Paris Dauphine)
       
      Titre :Non-parametric estimation for non-linear Hawkes processes.
       
       

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    • Benjamin Dadoun (LMM)

      Monotonie d'une énergie logarithmique pour les matrices aléatoires.
      Résumé : 
      Dans cet exposé, je présenterai une fonctionnelle d'entropie pour la distribution spectrale empirique moyenne des matrices aléatoires...

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    • Meeting ANR Dreames

      Ce meeting aura lieu lundi 11 et mardi 12 septembre. Le programme est en cours d'élaboration. 

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    • Efficient Inference for large and high-frequency data

      Symposium ICIAM - 25 août 2023 - organisée dans le cadre de l'ANR EFFI 2022-2025

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    • Sylvain Maugeais (LMM)

      Qu'est-ce qu'un dukduk ? 
       
      Résumé : 
      Le duduk est un instrument à anche double à perce cylindrique originaire d'Arménie. Il se caractérise par un son profond et mélancolique qui est devenu l'une des caractéristiques...

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    • ANR EFFI France-Japan seminar

      As part of the ANR 2022-2025 project "Efficient inference for large and high-frequency data", the third seminar will be held both online and in presential, starting Tuesday June 6th, 2023 from 9:15 a...

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    • Nicolas Baradel (Ecole Polytechnique) and Roxana Dumitrescu (King's college, Londres)

      Nicolas Baradel : Optimal control under uncertainty: Application to the issue of CAT bonds
      Résumé: We propose a general framework for studying optimal issue of CAT bonds in the presence of uncertainty...

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    • Sarah Mouabbi (Banque de France & Queen Mary University)

      "Debt-Stabilizing Properties of GDP-Linked Securities: A Macro-Finance Perspective "co-écrit avec Jean-Paul Renne (University of Lausanne) et Jean-Guillaume Sahuc (Banque de France). Séminaire commun...

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    • Stochastic control and Risk

      Workshop « Stochastic control & Risk » organisé par LMM-IRA Le Mans Université et CMAP-Ecole Polytechnique du 24 au 27 Avril 2023, à Hammamet, Tunisie.  Site web du workshop: https://sites.google.com/view/workshophammamet/home...

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    • Dan Goreac (Shandong University)

      Problèmes de contraintes pour une dynamique champ-moyen contrôlée. 

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    • Ousmane Sacko (IMT Toulouse)

      Hermite regression estimation in noisy convolution model. 
       
       

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    • Journée Agence Lebesgue Mathématiques et Génie Civil

      Conférence - 24 mars 2023 - organisée par le LMM et l'Agence Lebesgue

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    • Oskar Laverny (Université de Louvain) et Quentin Guibert (Paris Dauphine)

      9h30 : Séminaire LMM (sur Zoom)
      Oskar Laverny (Université de Louvain)
      Estimation of high-dimensional Thorin measures
       
      10h30 : Séminaire commun GAINS-LMM 
      Quentin Guibert (Paris Dauphine)
      Explicit Split Point...

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    • Thị Bảo Trâm Ngô (Le Mans Université)

      Optimal guaranteed estimation methods for the Cox - Ingersoll - Ross models
       
      Abstract:  We study  parameter estimation problems for the Cox - Ingersoll - Ross (CIR) processes. For the first time, for such...

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    • Workshop math/éco.

      Bertheau 
      Antoine
      University of Copenhagen
      Turnover Costs : Evidence from Unexpected Worker Separations 
      Saldarriaga
      Victor
      Paris School of Economics
      The Distributional Dynamics of Wages Over the Business Cycle...

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    • Alexandre Popier (Le Mans Université)

      Séminaire LMM - TBA

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    • Serge Dachian (Université de Lille)

      Sur l'estimation de la position d'un cusp dans l'intensité d'un processus de Poisson lorsque le modèle est mal spécifié.


      Résumé :

      Nous considérons le problème d'estimation d'un paramètre dans l'intensité...

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    • Bertrand Achou (University of Groningen)

      Séminaire commun GAINS- LMM - TBA

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    • Sergio Pulido (ENSIIE Evry)

      Existence of optimal controls for stochastic Volterra equations

      Abstract: We study the existence of relaxed optimal controls in the weak formulation of control problems for stochastic Volterra equations...

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    • Paul-Eric Chaudru de Raynal (Université de Nantes)

      Effet régularisant du semi-groupe d’un processus de McKean-Vlasov
      Résumé : Le semi-groupe de la solution d'une EDS linéaire (au sens de McKean) non-dégénérée possède des propriétés régularisantes au sens...

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    • Francis Kramarz (CREST) - séminaire commun LMM-GAINS 

      Skills "bundling" and the uberization of our economies (joint with Philippe Choné).
      We try to understand many-one-matching through the prism of the supply of and demand for workers' skills. Skills are...

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    • Assises des Mathématiques

      Les documents produits à l'occasion des Assises des Mathématiques sont disponibles ici (synthèse nationale et de prospectives des mathématiques HCERES, étude de l'impact économique en France CNRS).

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    • Axelle Ferriere (Paris School of Economics)

      Séminaire commun GAINS-LMM. TBA. 

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    • Yoann Potiron (Keio University, Tokyo) et Marie Kratz (ESSEC)

      Exceptionnellement deux exposés ce mardi. 
      10h-11h : Yoann Potiron : A Tale of Two Time Scales: Applications in Nonparametric Hawkes processes with Ito semimartingale Baseline
      11h15-12h15 : Marie Kratz...

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    • Conférence pour les 30 ans du GAINS

      Le laboratoire d’Économie GAINS de le Mans Université fête ses 30 ans d’existence et organise à cette occasion une conférence sur ses différentes thématiques de recherche : l'évaluation des politiques...

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    • Jean-François Dupuy (Université de Rennes)

      Régression de Poisson censurée avec données manquantes. 
       
      Résumé :
       
      Le modèle de régression de Poisson est très utilisé pour modéliser des données de comptage (nombre de cas de maladies en surveillance...

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    • ANR EFFI France-Japan seminar

      As part of the ANR 2022-2025 project "Efficient inference for large and high-frequency data", the second seminar will be held both online and in presential, starting Monday November 21st, 2022 from 9...

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    • Séminaire commun GAINS-LMM

      Conférence organisée par le LMM dans le cadre de l'ANR EFFI 2022-2025. Pour plus d'informations, suivre ce lien.

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    • Advances in Time Series

      Conférence - 15 novembre 2022 - organisée par le LMM dans le cadre de l'ANR EFFI 2022-2025

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    • Manal Jakani (Le Mans Université)

      Approximation of reflected SDEs in time-dependent domains and applications to Generalized BSDEs and PDEs in time-dependent domains
      Abstract. We consider a class of reflected SDEs in time-dependent domains...

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    • Conférence démarrage ANR DREAMeS

      La conférence de lancement « Dynamic preferences: theory, numerical computation and applications » de l'ANR DREAMeS aura lieu à la Maison des Sciences Humaines de Nantes.

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    • Conférence de lancement ANR DREAMeS

      La conférence de lancement « Dynamic preferences: theory, numerical computation and applications » de l'ANR DREAMeS aura lieu à la Maison des Sciences Humaines de Nantes.

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    • Second workshop on Optimal Switching, Mean Field and Applications

      Le Laboratoire Manceau de Mathématiques (LMM), avec le KTH Stockholm, organise un colloque sur les problèmes de switching optimal et problèmes champ-moyen au Mans. Il fait suite au premier colloque sur...

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    • Anis Matoussi (Le Mans Université)

      Les aspects numériques des préférences dynamiques.
       
      Séminaire commun GAINS - LMM

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    • Chefia Ziri (Le Mans Université)

      Soutenance de thèse. Attention c'est à 14h. 

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    • Anthony Nouy (Université de Nantes)

      Approximation et apprentissage par réseaux de tenseurs
       
      Résumé : 
      Les réseaux de tenseurs sont des classes de modèles adaptées à l'approximation de fonctions en grande dimension et utilisées dans de nombreux...

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    • Azzouz Dermoune (Université Lille 1)

      Titre: Prévision à partir des minimums locaux d’une fonction objective.
      Séminaire - 14 juin 2022

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    • Conférence chaire RE2A

      Titre: Gradient boosting et applications en assurance & finance
      31 mai 2022

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    • Gradient Boosting et Applications

      Webinar - 31 décembre 2022 - Organisé par l'IDR RE2A - L’Initiative de Recherche « Risques Émergents ou atypiques en Assurance »

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    • Céline Labart (Université de Chambéry)

      Titre: Convergence rate of random walk, approximation of Backward SDEs
      Séminaire - 17 mai 2022

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    • Gauthier Vermandel (Paris-Dauphine) - Séminaire commun GAINS LMM

      Titre: Green asset pricing
      Résumé : Climate change is one of the greatest economic challenges of our time. Given the scale of the problem, the question of whether a carbon tax should be introduced is hotly-debated...

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    • Rencontre-conférence - Le problème à trois corps

      Vendredi 6 mai 2022 | Rencontre-Conférence autour de cette question : « Et si la Terre était ailleurs ? »

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    • Séminaire commun GAINS LMM

      Julien Prat (CREST, Ecole Polytechnique, IP Paris)
       
      Titre: Fundamental Pricing of Utility Tokens
       
      Résumé 
       
      We propose a framework for the fundamental valuation of utility tokens. Our model endogenizes the...

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    • Séminaire LMM

      Hélène Halconruy (Université du Luxembourg). 
      Utilité additionnelle espérée d’un initié dans un modèle trinomial. 
       
      Résumé 
       
      Dans un marche financier représenté par un modèle trinomial, interviennent deux...

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    • ANR EFFI France-Japan seminar

      As part of the ANR 2022-2025 project "Efficient inference for large and high-frequency data", the first seminar will be held both online and in presential, starting Tuesday April 5th, 2022 from 9:15 a...

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    • Conference in Stochastic Control & Analysis and Applications

      The aim of this meeting is to bring together our research teams on Stochastic Control, Analysis and Applications and to foster interactions.
      The conference will take place over five days from 21 to 25...

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    • Jérôme Lelong (Grenoble INP - ENSIMAG)

      Régression par machine learning pour les options américaines
      Webinar - 15 mars 2022
       
       

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    • Cours sur les mean field games

      Dans le cadre du GE2MI (Groupement Euro-Maghrébin de Mathématiques et de leurs Interactions), un cours à distance sur les Means Fields Games  est organisé du 14 au 17 mars 2022 de 14h à 17h (UTC+1). Le...

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    • Emmanuel Gobet (Ecole Polytechnique)

      Title: Optimal ecological transition path of a credit portfolio distribution, based on Multidate Monge-Kantorovich formulation
      Abstract: Accounting for climate transition risks is one of the most important...

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    • Panayiota Touloupou (University of Birmingham) - Séminaire commun GAINS-LMM

      Titre: Scalable Inference for epidemic models with individual level data.
      Webinar - 8 février 2022
      Résumé :
      Motivated by this demand, we construct a model that incorporates this additional information regarding...

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    • Nataliia Kuznietsova, KPI (Kiev Polytechnic Institute)

      Titre: Data mining for practical tasks
      Séminaire - 25 janvier 2022

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    • Andreas Makrides (Univ. of UCLan, Cyprus & Univ. of the Aegean, Greece)

      Titre: A semi-Markov model under the generalized Kumaraswamy case
      Webinar - 11 janvier 2022

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    • François Langot - Séminaire commun GAINS LMM

      Titre: Understanding Cross-country Differences in Health Status and Expenditures: Health Prices Matte", co-écrit avec Raquel Fonseca (ESG-Université du Quebec à Montréal, CIRANO & RAND), Pierre-Carl Michaud...

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    • Soutenance d'HDR

      Jury
      Le jury sera composé de :
       
      Philippe BRIAND, Professeur des universités – Université Savoie Mont Blanc
      François DELARUE, Professeur des universités – Université de Nice Sophia-Antipolis
      Laurent DENIS...

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    • Advances in Stochastics & Statistics

      June 10, 2021, 3 p.m. (UTC+2)
       
      Scientific committee: Y. Golubev, Y. Kutoyants, O. Lepski

      Organizing committee: A. Brouste, S. Dachian, Y. Kutoyants
      Poster
       
       
      R. Khasminskii."My Life in USSR" 
      Program
      Participants...

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    • Les données individuelles en assurance : nouveaux usages

      Webinar - 25 mai 2021 - Organisé par l'IDR RE2A - L’Initiative de Recherche « Risques Émergents ou atypiques en Assurance »

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    • « Modèles linéaires généralisés à variables catégorielles »

      Webinar - 19 janvier 2021 - Organisé par l'IDR RE2A - L’Initiative de Recherche « Risques Émergents ou atypiques en Assurance »

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    • Processus de Hawkes en Assurance et Finance

      Webinar - 15 décembre 2020 - Organisé par l'IDR RE2A - L’Initiative de Recherche « Risques Émergents ou atypiques en Assurance »

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    • Soutenance de thèse

      Marius SOLTANE
       
      Statistique asymptotique de certaines séries chronologiques à mémoire, sous la direction d'Alexandre BROUSTE

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    • Soutenance de thèses

      Tingshu MU

      Équations différentielles stochastiques rétrogrades et applications: Switching optimal, jeux stochastiques,EDP, Mean-field, sous la direction de Saïd HAMADENE

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    • Thèses en cours

      Marie Badreau - Statistique asymptotique pour les séries chronologiques quasi-instables ou à mémoire longue (Directeurs de thèse : Alexandre Brouste, Youssef Esstafa et Frédéric Proïa)
      Zakaria Bensaid...

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