Actualités
LMM - Laboratoire Manceau de Mathématiques
GT / séminaire Hawkes
Le 18 février 2025
Antoine Lotz (Université Dauphine) A sparsity test for multivariate Hawkes processes
GT séminaire Hawkes
Le 14 janvier 2025
Virginie Loison (INRIA Saclay (Models and Inference for Neuroimaging Data)) UNHaP: Unmixing Noise from Hawkes Process to Model Physiological Events.
Séminaire / GT sur les processus de Hawkes
Le 10 décembre 2024
Manon Costat (IM Toulouse)
Pierre Calka (Université de Rouen)
Le 26 novembre 2024
Ensembles aléatoires fractals dans le plan associés à des arbres de Galton-Watson multitypes
Résumé. Dans cet exposé, nous considérons un pavage régulier du plan, carré, triangulaire ou hexagonal, et nous...Séminaire / GT sur les processus de Hawkes
Le 12 novembre 2024
Stefano Spaziani (Université de Nice). Titre : Heterogenous multiscale multivariate autoregressive model, sparse estimation and application in neuroscience
Stochastic Control and Games for Risk & Regulation
Du 28 octobre 2024 au 1 novembre 2024
The aim of this meeting is to bring together international research teams working on Stochastic Control and Games for Risk and Regulation, focusing on theoretical and numerical aspects in the context...
Séminaire / GT sur les processus de Hawkes
Le 15 octobre 2024
Fabien Baeriswyl (SU et Lausanne)
Journées Filles et Math
Le 15 octobre 2024
Début de la journée à 9h15, lieu bâtiment IRA.
Voir site : https://filles-et-maths.fr/evenements/journee-filles-maths-et-informatiques-le-mans/
Saïd Hamadène (Le Mans Université)
Le 8 octobre 2024
The optimal switching problem with signed switching costs.
In this talk we discuss the optimal multiple modes switching problem in finite horizon when the costs associated with the changes of regimes...Wissal Sabbagh (Le Mans Université)
Le 1 octobre 2024
Cyber risk management with impulse control.
Abstract:
Cyber risk is a major concern for public entities and private companies, and constitutes a systemic threat to the resilience of the financial and...Séminaire / GT sur les processus de Hawkes
Le 24 septembre 2024
Spectral Analysis for noisy Hawkes porcesses inference, Miguel Martinez Herrera (LPSM).
Conférence RT MATRISK
Du 18 juin 2024 au 20 juin 2024
https://ama-matrisk-2024.sciencesconf.org
30 ans de recherche en mathématiques à Le Mans Université
Le 24 mai 2024
Une table ronde "anniversaire" le vendredi 24 mai 2024
Eduardo Abi Jaber (Ecole Polytechnique)
Le 14 mai 2024
Signature volatility models: pricing and hedging with Fourier
We consider a stochastic volatility model where the dynamics of the volatility are given by a possibly infinite linear combination of the elements...Célestin C. Kokonendji (Université Bourgogne Franche-Comté)
Le 16 avril 2024
Discrete Distributions for Smoothings
Abstract: Discrete kernel smoothing is now gaining importance in nonparametric statistics. The modern notion of a discrete associated kernel for smoothing or estimating...C. Bénézet (ENSIIE)
Le 9 avril 2024
Learning conditional distributions on continuous spaces.
Abstract : We investigate sample-based learning of conditional distributions on multi-dimensional unit boxes, allowing for different dimensions...Fabien Panloup (Université d'Angers)
Le 2 avril 2024
A propos de la densité d'EDS fractionnaires (non)-stationnaires.
Abstract : I will talk about several properties of stationary solutions of fractional SDEs. I will first recall some seminal results by...Christophe Denis (séminaire / GT processus de Hawkes)
Le 26 mars 2024
Classification for High Dimension Hawkes Processes via ERM-LASSO.
Céline Labart (Université Savoie Mont Blanc)
Le 19 mars 2024
Simulation of McKean-Vlasov BSDEs by Wiener Chaos Expansion
Abstract : We present an algorithm to solve McKean-Vlasov BSDEs based on Wiener chaos expansion and Picard's iterations and study its convergence...Exposition Raphaël Dallaporta Les Photographiques Le Mans
Du 16 mars 2024 au 14 avril 2024
La Fédération de Recherche Henri Lebesgue et Le Laboratoire Manceau de Mathématiques soutiennent l'exposition des oeuvres de Raphaël Dallaporta lors du festival « Les Photographiques » du 16 mars au 14...
Convention de recherche LMM (Le Mans Université)-ICDRiA (Université du Texas à Dallas)
Du 16 mars 2024 au 31 mars 2029
Une convention a été signée entre Le Laboratoire Manceau de Mathématiques (Le Mans Université) et l’International Center for Decision and Risk Analysis (Université du Texas à Dallas) afin d’établir officiellement...
Anthony Réveillac (séminaire / GT sur les processus de Hawkes)
Le 27 février 2024
Représentations de processus de comptage et applications aux processus de Hawkes.
Saïd Hamadène (Le Mans Université)
Le 13 février 2024
Stochastic Impulse Control with Delay and Random Coefficients.
Résumé : In this talk we discuss an infinite horizon impulse control problem with execution delay when the dynamics of the system is described...Mikael Escobar-Bach (Université d'Angers)
Le 6 février 2024
Données privatisées en analyse de survie, en collaboration avec M. Egea.
Résumé : Dans cet exposé, je présenterai une méthode d'estimation de la distribution de données censurées dans un contexte qui préserve...Claire Brécheteau (Université de Nantes)
Le 30 janvier 2024
Robust approximation of compact sets with unions of ellipsoids. Application to data clustering.
Adrien Auclert (Stanford University) - Séminaire commun GAINS-LMM
Le 23 janvier 2024
"Demographics, Wealth, and Global Imbalances in the Twenty-First Century" co-écrit avec Hannes Malmberg (University of Minnesota), Frédéric Martenet (Stanford University) et Matthew Rognlie (Northwestern...
GT séminaire Hawkes - Félix Cheysson (Université Paris Cité)
Le 16 janvier 2024
Approche spectrale pour les processus de Hawkes
Mohamed Ali Jendoubi (Université de Université de Carthage - Institut Préparatoire aux Etudes Scientifiques et Techniques)
Le 9 janvier 2024
Convergence vers l’équilibre pour un schéma d’Euler implicite.
Résumé : On montre sous certaines hypothèses naturelles, que la solution du schéma d’Euler implicite appliqué à un système différentiel quasi-gradient...ANR EFFI France-Japan seminar
Le 5 décembre 2023
As part of the ANR 2022-2025 project "Efficient inference for large and high-frequency data", the fourth seminar will be held both online and in presential, starting Tuesday December 5th, 2023 from 9...
Roxana Dumitrescu (King's college, Londres)
Le 21 novembre 2023
Optimal Stopping mean-field games and applications to electricity markets
Abstract: In this talk, I present recent results on the linear programming approach to mean-field games in a general setting. This...Andrey Piatnitsky (Arctic University of Norway, Narvik)
Le 14 novembre 2023
Homogenization of non-symmetric convolution type operators.
Tetsuya Takabatake (Hiroshima University)
Le 17 octobre 2023
Local Asymptotic Normality Property for Fractional Brownian Motion with Additive Noise.
5ème conférence dans le cadre de la chaire RE2A
Le 10 octobre 2023
La 5ème Conference RE2A « Risques extrêmes et réassurance » aura lieu le Mardi 10 octobre 2023 de 9h à 12h, salle de conférence IRA, Le Mans Université.
L'inscription est obligatoire (mais gratuite)...14ème édition de la Nuit Européenne des Chercheur.e.s.
Le 29 septembre 2023
Le 29 septembre 2023 | Partez à la découverte de Nos Futurs !
Séminaire / GT sur les processus de Hawkes
Le 26 septembre 2023
Vincent Rivoirard (Paris Dauphine)
Titre :Non-parametric estimation for non-linear Hawkes processes.
Benjamin Dadoun (LMM)
Le 19 septembre 2023
Monotonie d'une énergie logarithmique pour les matrices aléatoires.
Résumé :
Dans cet exposé, je présenterai une fonctionnelle d'entropie pour la distribution spectrale empirique moyenne des matrices aléatoires...Meeting ANR Dreames
Le 12 septembre 2023
Ce meeting aura lieu lundi 11 et mardi 12 septembre. Le programme est en cours d'élaboration.
Efficient Inference for large and high-frequency data
Le 25 août 2023
Symposium ICIAM - 25 août 2023 - organisée dans le cadre de l'ANR EFFI 2022-2025
Sylvain Maugeais (LMM)
Le 27 juin 2023
Qu'est-ce qu'un dukduk ?
Résumé :
Le duduk est un instrument à anche double à perce cylindrique originaire d'Arménie. Il se caractérise par un son profond et mélancolique qui est devenu l'une des caractéristiques...ANR EFFI France-Japan seminar
Le 6 juin 2023
As part of the ANR 2022-2025 project "Efficient inference for large and high-frequency data", the third seminar will be held both online and in presential, starting Tuesday June 6th, 2023 from 9:15 a...
Nicolas Baradel (Ecole Polytechnique) and Roxana Dumitrescu (King's college, Londres)
Le 22 mai 2023
Nicolas Baradel : Optimal control under uncertainty: Application to the issue of CAT bonds
Résumé: We propose a general framework for studying optimal issue of CAT bonds in the presence of uncertainty...Sarah Mouabbi (Banque de France & Queen Mary University)
Le 2 mai 2023
"Debt-Stabilizing Properties of GDP-Linked Securities: A Macro-Finance Perspective "co-écrit avec Jean-Paul Renne (University of Lausanne) et Jean-Guillaume Sahuc (Banque de France). Séminaire commun...
Stochastic control and Risk
Du 24 avril 2023 au 27 avril 2023
Workshop « Stochastic control & Risk » organisé par LMM-IRA Le Mans Université et CMAP-Ecole Polytechnique du 24 au 27 Avril 2023, à Hammamet, Tunisie. Site web du workshop: https://sites.google.com/view/workshophammamet/home...
Dan Goreac (Shandong University)
Le 11 avril 2023
Problèmes de contraintes pour une dynamique champ-moyen contrôlée.
Ousmane Sacko (IMT Toulouse)
Le 28 mars 2023
Hermite regression estimation in noisy convolution model.
Journée Agence Lebesgue Mathématiques et Génie Civil
Le 24 mars 2023
Conférence - 24 mars 2023 - organisée par le LMM et l'Agence Lebesgue
Oskar Laverny (Université de Louvain) et Quentin Guibert (Paris Dauphine)
Le 21 mars 2023
9h30 : Séminaire LMM (sur Zoom)
Oskar Laverny (Université de Louvain)
Estimation of high-dimensional Thorin measures
10h30 : Séminaire commun GAINS-LMM
Quentin Guibert (Paris Dauphine)
Explicit Split Point...Thị Bảo Trâm Ngô (Le Mans Université)
Le 14 mars 2023
Optimal guaranteed estimation methods for the Cox - Ingersoll - Ross models
Abstract: We study parameter estimation problems for the Cox - Ingersoll - Ross (CIR) processes. For the first time, for such...Workshop math/éco.
Le 28 février 2023
Bertheau
Antoine
University of Copenhagen
Turnover Costs : Evidence from Unexpected Worker Separations
Saldarriaga
Victor
Paris School of Economics
The Distributional Dynamics of Wages Over the Business Cycle...Serge Dachian (Université de Lille)
Le 7 février 2023
Sur l'estimation de la position d'un cusp dans l'intensité d'un processus de Poisson lorsque le modèle est mal spécifié.
Résumé :
Nous considérons le problème d'estimation d'un paramètre dans l'intensité...Bertrand Achou (University of Groningen)
Le 31 janvier 2023
Séminaire commun GAINS- LMM - TBA
Sergio Pulido (ENSIIE Evry)
Le 24 janvier 2023
Existence of optimal controls for stochastic Volterra equations
Abstract: We study the existence of relaxed optimal controls in the weak formulation of control problems for stochastic Volterra equations...Paul-Eric Chaudru de Raynal (Université de Nantes)
Le 17 janvier 2023
Effet régularisant du semi-groupe d’un processus de McKean-Vlasov
Résumé : Le semi-groupe de la solution d'une EDS linéaire (au sens de McKean) non-dégénérée possède des propriétés régularisantes au sens...Francis Kramarz (CREST) - séminaire commun LMM-GAINS
Le 10 janvier 2023
Skills "bundling" and the uberization of our economies (joint with Philippe Choné).
We try to understand many-one-matching through the prism of the supply of and demand for workers' skills. Skills are...Assises des Mathématiques
Du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023
Les documents produits à l'occasion des Assises des Mathématiques sont disponibles ici (synthèse nationale et de prospectives des mathématiques HCERES, étude de l'impact économique en France CNRS).
Axelle Ferriere (Paris School of Economics)
Le 13 décembre 2022
Séminaire commun GAINS-LMM. TBA.
Yoann Potiron (Keio University, Tokyo) et Marie Kratz (ESSEC)
Le 6 décembre 2022
Exceptionnellement deux exposés ce mardi.
10h-11h : Yoann Potiron : A Tale of Two Time Scales: Applications in Nonparametric Hawkes processes with Ito semimartingale Baseline
11h15-12h15 : Marie Kratz...Conférence pour les 30 ans du GAINS
Du 29 novembre 2022 au 30 novembre 2022
Le laboratoire d’Économie GAINS de le Mans Université fête ses 30 ans d’existence et organise à cette occasion une conférence sur ses différentes thématiques de recherche : l'évaluation des politiques...
Jean-François Dupuy (Université de Rennes)
Le 22 novembre 2022
Régression de Poisson censurée avec données manquantes.
Résumé :
Le modèle de régression de Poisson est très utilisé pour modéliser des données de comptage (nombre de cas de maladies en surveillance...ANR EFFI France-Japan seminar
Le 21 novembre 2022
As part of the ANR 2022-2025 project "Efficient inference for large and high-frequency data", the second seminar will be held both online and in presential, starting Monday November 21st, 2022 from 9...
Séminaire commun GAINS-LMM
Le 15 novembre 2022
Conférence organisée par le LMM dans le cadre de l'ANR EFFI 2022-2025. Pour plus d'informations, suivre ce lien.
Advances in Time Series
Le 15 novembre 2022
Conférence - 15 novembre 2022 - organisée par le LMM dans le cadre de l'ANR EFFI 2022-2025
Manal Jakani (Le Mans Université)
Le 25 octobre 2022
Approximation of reflected SDEs in time-dependent domains and applications to Generalized BSDEs and PDEs in time-dependent domains
Abstract. We consider a class of reflected SDEs in time-dependent domains...Conférence démarrage ANR DREAMeS
Du 17 octobre 2022 au 19 octobre 2022
La conférence de lancement « Dynamic preferences: theory, numerical computation and applications » de l'ANR DREAMeS aura lieu à la Maison des Sciences Humaines de Nantes.
Conférence de lancement ANR DREAMeS
Du 17 octobre 2022 au 19 octobre 2022
La conférence de lancement « Dynamic preferences: theory, numerical computation and applications » de l'ANR DREAMeS aura lieu à la Maison des Sciences Humaines de Nantes.
Second workshop on Optimal Switching, Mean Field and Applications
Du 12 octobre 2022 au 13 octobre 2022
Le Laboratoire Manceau de Mathématiques (LMM), avec le KTH Stockholm, organise un colloque sur les problèmes de switching optimal et problèmes champ-moyen au Mans. Il fait suite au premier colloque sur...
Anis Matoussi (Le Mans Université)
Le 11 octobre 2022
Les aspects numériques des préférences dynamiques.
Séminaire commun GAINS - LMMChefia Ziri (Le Mans Université)
Le 4 octobre 2022
Soutenance de thèse. Attention c'est à 14h.
Anthony Nouy (Université de Nantes)
Le 13 septembre 2022
Approximation et apprentissage par réseaux de tenseurs
Résumé :
Les réseaux de tenseurs sont des classes de modèles adaptées à l'approximation de fonctions en grande dimension et utilisées dans de nombreux...Azzouz Dermoune (Université Lille 1)
Le 14 juin 2022
Titre: Prévision à partir des minimums locaux d’une fonction objective.
Séminaire - 14 juin 2022Conférence chaire RE2A
Le 31 mai 2022
Titre: Gradient boosting et applications en assurance & finance
31 mai 2022Gradient Boosting et Applications
Le 31 mai 2022
Webinar - 31 décembre 2022 - Organisé par l'IDR RE2A - L’Initiative de Recherche « Risques Émergents ou atypiques en Assurance »
Céline Labart (Université de Chambéry)
Le 17 mai 2022
Titre: Convergence rate of random walk, approximation of Backward SDEs
Séminaire - 17 mai 2022Gauthier Vermandel (Paris-Dauphine) - Séminaire commun GAINS LMM
Le 10 mai 2022
Titre: Green asset pricing
Résumé : Climate change is one of the greatest economic challenges of our time. Given the scale of the problem, the question of whether a carbon tax should be introduced is hotly-debated...Rencontre-conférence - Le problème à trois corps
Le 6 mai 2022
Vendredi 6 mai 2022 | Rencontre-Conférence autour de cette question : « Et si la Terre était ailleurs ? »
Séminaire commun GAINS LMM
Le 26 avril 2022
Julien Prat (CREST, Ecole Polytechnique, IP Paris)
Titre: Fundamental Pricing of Utility Tokens
Résumé
We propose a framework for the fundamental valuation of utility tokens. Our model endogenizes the...Séminaire LMM
Le 26 avril 2022
Hélène Halconruy (Université du Luxembourg).
Utilité additionnelle espérée d’un initié dans un modèle trinomial.
Résumé
Dans un marche financier représenté par un modèle trinomial, interviennent deux...ANR EFFI France-Japan seminar
Le 5 avril 2022
As part of the ANR 2022-2025 project "Efficient inference for large and high-frequency data", the first seminar will be held both online and in presential, starting Tuesday April 5th, 2022 from 9:15 a...
Conference in Stochastic Control & Analysis and Applications
Du 21 mars 2022 au 25 mars 2022
The aim of this meeting is to bring together our research teams on Stochastic Control, Analysis and Applications and to foster interactions.
The conference will take place over five days from 21 to 25...Jérôme Lelong (Grenoble INP - ENSIMAG)
Le 15 mars 2022
Régression par machine learning pour les options américaines
Webinar - 15 mars 2022
Cours sur les mean field games
Du 14 mars 2022 au 17 mars 2022
Dans le cadre du GE2MI (Groupement Euro-Maghrébin de Mathématiques et de leurs Interactions), un cours à distance sur les Means Fields Games est organisé du 14 au 17 mars 2022 de 14h à 17h (UTC+1). Le...
Emmanuel Gobet (Ecole Polytechnique)
Le 1 mars 2022
Title: Optimal ecological transition path of a credit portfolio distribution, based on Multidate Monge-Kantorovich formulation
Abstract: Accounting for climate transition risks is one of the most important...Panayiota Touloupou (University of Birmingham) - Séminaire commun GAINS-LMM
Le 8 février 2022
Titre: Scalable Inference for epidemic models with individual level data.
Webinar - 8 février 2022
Résumé :
Motivated by this demand, we construct a model that incorporates this additional information regarding...Nataliia Kuznietsova, KPI (Kiev Polytechnic Institute)
Le 25 janvier 2022
Titre: Data mining for practical tasks
Séminaire - 25 janvier 2022Andreas Makrides (Univ. of UCLan, Cyprus & Univ. of the Aegean, Greece)
Le 11 janvier 2022
Titre: A semi-Markov model under the generalized Kumaraswamy case
Webinar - 11 janvier 2022François Langot - Séminaire commun GAINS LMM
Le 4 janvier 2022
Titre: Understanding Cross-country Differences in Health Status and Expenditures: Health Prices Matte", co-écrit avec Raquel Fonseca (ESG-Université du Quebec à Montréal, CIRANO & RAND), Pierre-Carl Michaud...
Soutenance d'HDR
Le 23 juin 2021
Jury
Le jury sera composé de :
Philippe BRIAND, Professeur des universités – Université Savoie Mont Blanc
François DELARUE, Professeur des universités – Université de Nice Sophia-Antipolis
Laurent DENIS...Advances in Stochastics & Statistics
Le 10 juin 2021
June 10, 2021, 3 p.m. (UTC+2)
Scientific committee: Y. Golubev, Y. Kutoyants, O. Lepski
Organizing committee: A. Brouste, S. Dachian, Y. Kutoyants
Poster
R. Khasminskii."My Life in USSR"
Program
Participants...Les données individuelles en assurance : nouveaux usages
Le 25 mai 2021
Webinar - 25 mai 2021 - Organisé par l'IDR RE2A - L’Initiative de Recherche « Risques Émergents ou atypiques en Assurance »
« Modèles linéaires généralisés à variables catégorielles »
Le 19 janvier 2021
Webinar - 19 janvier 2021 - Organisé par l'IDR RE2A - L’Initiative de Recherche « Risques Émergents ou atypiques en Assurance »
Processus de Hawkes en Assurance et Finance
Le 15 décembre 2020
Webinar - 15 décembre 2020 - Organisé par l'IDR RE2A - L’Initiative de Recherche « Risques Émergents ou atypiques en Assurance »
Soutenance de thèse
Le 10 novembre 2020
Marius SOLTANE
Statistique asymptotique de certaines séries chronologiques à mémoire, sous la direction d'Alexandre BROUSTESoutenance de thèses
Le 15 octobre 2020
Tingshu MU
Équations différentielles stochastiques rétrogrades et applications: Switching optimal, jeux stochastiques,EDP, Mean-field, sous la direction de Saïd HAMADENEThèses en cours
Marie Badreau - Statistique asymptotique pour les séries chronologiques quasi-instables ou à mémoire longue (Directeurs de thèse : Alexandre Brouste, Youssef Esstafa et Frédéric Proïa)
Zakaria Bensaid...
