Actualités
LMM - Laboratoire Manceau de Mathématiques
Vlad Bally (Université Gustave Eiffel) - Eva Löcherbach (Université Paris 1, Panthéon Sorbonne)
Le 4 juillet 2023
Vlad Bally : Construction of solutions of Mc-Kean Vlasov and Bolzmann type equations (using the sewing lemma).
Eva Löcherbach : On conditional propagation of chaos for interacting particle systems with...ANR EFFI France-Japan seminar
Le 6 juin 2023
As part of the ANR 2022-2025 project "Efficient inference for large and high-frequency data", the third seminar will be held both online and in presential, starting Tuesday June 6th, 2023 from 9:15 a...
Nicolas Baradel (Ecole Polytechnique) and Roxana Dumitrescu (King's college, Londres)
Le 22 mai 2023
Nicolas Baradel : Optimal control under uncertainty: Application to the issue of CAT bonds
Résumé: We propose a general framework for studying optimal issue of CAT bonds in the presence of uncertainty...Sarah Mouabbi (Banque de France & Queen Mary University)
Le 2 mai 2023
"Debt-Stabilizing Properties of GDP-Linked Securities: A Macro-Finance Perspective "co-écrit avec Jean-Paul Renne (University of Lausanne) et Jean-Guillaume Sahuc (Banque de France). Séminaire commun...
Stochastic control and Risk
Du 24 avril 2023 au 27 avril 2023
Workshop « Stochastic control & Risk » organisé par LMM-IRA Le Mans Université et CMAP-Ecole Polytechnique du 24 au 27 Avril 2023, à Hammamet, Tunisie. Site web du workshop: https://sites.google.com/view/workshophammamet/home...
Dan Goreac (Shandong University)
Le 11 avril 2023
Problèmes de contraintes pour une dynamique champ-moyen contrôlée.
Ousmane Sacko (IMT Toulouse)
Le 28 mars 2023
Hermite regression estimation in noisy convolution model.
Journée Agence Lebesgue Mathématiques et Génie Civil
Le 24 mars 2023
Conférence - 24 mars 2023 - organisée par le LMM et l'Agence Lebesgue
Oskar Laverny (Université de Louvain) et Quentin Guibert (Paris Dauphine)
Le 21 mars 2023
9h30 : Séminaire LMM (sur Zoom)
Oskar Laverny (Université de Louvain)
Estimation of high-dimensional Thorin measures
10h30 : Séminaire commun GAINS-LMM
Quentin Guibert (Paris Dauphine)
Explicit Split Point...Thị Bảo Trâm Ngô (Le Mans Université)
Le 14 mars 2023
Optimal guaranteed estimation methods for the Cox - Ingersoll - Ross models
Abstract: We study parameter estimation problems for the Cox - Ingersoll - Ross (CIR) processes. For the first time, for such...Workshop math/éco.
Le 28 février 2023
Bertheau
Antoine
University of Copenhagen
Turnover Costs : Evidence from Unexpected Worker Separations
Saldarriaga
Victor
Paris School of Economics
The Distributional Dynamics of Wages Over the Business Cycle...Serge Dachian (Université de Lille)
Le 7 février 2023
Sur l'estimation de la position d'un cusp dans l'intensité d'un processus de Poisson lorsque le modèle est mal spécifié.
Résumé :
Nous considérons le problème d'estimation d'un paramètre dans l'intensité...Bertrand Achou (University of Groningen)
Le 31 janvier 2023
Séminaire commun GAINS- LMM - TBA
Sergio Pulido (ENSIIE Evry)
Le 24 janvier 2023
Existence of optimal controls for stochastic Volterra equations
Abstract: We study the existence of relaxed optimal controls in the weak formulation of control problems for stochastic Volterra equations...Paul-Eric Chaudru de Raynal (Université de Nantes)
Le 17 janvier 2023
Effet régularisant du semi-groupe d’un processus de McKean-Vlasov
Résumé : Le semi-groupe de la solution d'une EDS linéaire (au sens de McKean) non-dégénérée possède des propriétés régularisantes au sens...Francis Kramarz (CREST) - séminaire commun LMM-GAINS
Le 10 janvier 2023
Skills "bundling" and the uberization of our economies (joint with Philippe Choné).
We try to understand many-one-matching through the prism of the supply of and demand for workers' skills. Skills are...Assises des Mathématiques
Du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023
Les documents produits à l'occasion des Assises des Mathématiques sont disponibles ici (synthèse nationale et de prospectives des mathématiques HCERES, étude de l'impact économique en France CNRS).
Axelle Ferriere (Paris School of Economics)
Le 13 décembre 2022
Séminaire commun GAINS-LMM. TBA.
Yoann Potiron (Keio University, Tokyo) et Marie Kratz (ESSEC)
Le 6 décembre 2022
Exceptionnellement deux exposés ce mardi.
10h-11h : Yoann Potiron : A Tale of Two Time Scales: Applications in Nonparametric Hawkes processes with Ito semimartingale Baseline
11h15-12h15 : Marie Kratz...Conférence pour les 30 ans du GAINS
Du 29 novembre 2022 au 30 novembre 2022
Le laboratoire d’Économie GAINS de le Mans Université fête ses 30 ans d’existence et organise à cette occasion une conférence sur ses différentes thématiques de recherche : l'évaluation des politiques...
Jean-François Dupuy (Université de Rennes)
Le 22 novembre 2022
Régression de Poisson censurée avec données manquantes.
Résumé :
Le modèle de régression de Poisson est très utilisé pour modéliser des données de comptage (nombre de cas de maladies en surveillance...ANR EFFI France-Japan seminar
Le 21 novembre 2022
As part of the ANR 2022-2025 project "Efficient inference for large and high-frequency data", the second seminar will be held both online and in presential, starting Monday November 21st, 2022 from 9...
Séminaire commun GAINS-LMM
Le 15 novembre 2022
Conférence organisée par le LMM dans le cadre de l'ANR EFFI 2022-2025. Pour plus d'informations, suivre ce lien.
Advances in Time Series
Le 15 novembre 2022
Conférence - 15 novembre 2022 - organisée par le LMM dans le cadre de l'ANR EFFI 2022-2025
Manal Jakani (Le Mans Université)
Le 25 octobre 2022
Approximation of reflected SDEs in time-dependent domains and applications to Generalized BSDEs and PDEs in time-dependent domains
Abstract. We consider a class of reflected SDEs in time-dependent domains...Conférence démarrage ANR DREAMeS
Du 17 octobre 2022 au 19 octobre 2022
La conférence de lancement « Dynamic preferences: theory, numerical computation and applications » de l'ANR DREAMeS aura lieu à la Maison des Sciences Humaines de Nantes.
Conférence de lancement ANR DREAMeS
Du 17 octobre 2022 au 19 octobre 2022
La conférence de lancement « Dynamic preferences: theory, numerical computation and applications » de l'ANR DREAMeS aura lieu à la Maison des Sciences Humaines de Nantes.
Second workshop on Optimal Switching, Mean Field and Applications
Du 12 octobre 2022 au 13 octobre 2022
Le Laboratoire Manceau de Mathématiques (LMM), avec le KTH Stockholm, organise un colloque sur les problèmes de switching optimal et problèmes champ-moyen au Mans. Il fait suite au premier colloque sur...
Anis Matoussi (Le Mans Université)
Le 11 octobre 2022
Les aspects numériques des préférences dynamiques.
Séminaire commun GAINS - LMMChefia Ziri (Le Mans Université)
Le 4 octobre 2022
Soutenance de thèse. Attention c'est à 14h.
Anthony Nouy (Université de Nantes)
Le 13 septembre 2022
Approximation et apprentissage par réseaux de tenseurs
Résumé :
Les réseaux de tenseurs sont des classes de modèles adaptées à l'approximation de fonctions en grande dimension et utilisées dans de nombreux...Azzouz Dermoune (Université Lille 1)
Le 14 juin 2022
Titre: Prévision à partir des minimums locaux d’une fonction objective.
Séminaire - 14 juin 2022Conférence chaire RE2A
Le 31 mai 2022
Titre: Gradient boosting et applications en assurance & finance
31 mai 2022Gradient Boosting et Applications
Le 31 mai 2022
Webinar - 31 décembre 2022 - Organisé par l'IDR RE2A - L’Initiative de Recherche « Risques Émergents ou atypiques en Assurance »
Céline Labart (Université de Chambéry)
Le 17 mai 2022
Titre: Convergence rate of random walk, approximation of Backward SDEs
Séminaire - 17 mai 2022Gauthier Vermandel (Paris-Dauphine) - Séminaire commun GAINS LMM
Le 10 mai 2022
Titre: Green asset pricing
Résumé : Climate change is one of the greatest economic challenges of our time. Given the scale of the problem, the question of whether a carbon tax should be introduced is hotly-debated...Rencontre-conférence - Le problème à trois corps
Le 6 mai 2022
Vendredi 6 mai 2022 | Rencontre-Conférence autour de cette question : « Et si la Terre était ailleurs ? »
Séminaire commun GAINS LMM
Le 26 avril 2022
Julien Prat (CREST, Ecole Polytechnique, IP Paris)
Titre: Fundamental Pricing of Utility Tokens
Résumé
We propose a framework for the fundamental valuation of utility tokens. Our model endogenizes the...Séminaire LMM
Le 26 avril 2022
Hélène Halconruy (Université du Luxembourg).
Utilité additionnelle espérée d’un initié dans un modèle trinomial.
Résumé
Dans un marche financier représenté par un modèle trinomial, interviennent deux...ANR EFFI France-Japan seminar
Le 5 avril 2022
As part of the ANR 2022-2025 project "Efficient inference for large and high-frequency data", the first seminar will be held both online and in presential, starting Tuesday April 5th, 2022 from 9:15 a...
Conference in Stochastic Control & Analysis and Applications
Du 21 mars 2022 au 25 mars 2022
The aim of this meeting is to bring together our research teams on Stochastic Control, Analysis and Applications and to foster interactions.
The conference will take place over five days from 21 to 25...Jérôme Lelong (Grenoble INP - ENSIMAG)
Le 15 mars 2022
Régression par machine learning pour les options américaines
Webinar - 15 mars 2022
Cours sur les mean field games
Du 14 mars 2022 au 17 mars 2022
Dans le cadre du GE2MI (Groupement Euro-Maghrébin de Mathématiques et de leurs Interactions), un cours à distance sur les Means Fields Games est organisé du 14 au 17 mars 2022 de 14h à 17h (UTC+1). Le...
Emmanuel Gobet (Ecole Polytechnique)
Le 1 mars 2022
Title: Optimal ecological transition path of a credit portfolio distribution, based on Multidate Monge-Kantorovich formulation
Abstract: Accounting for climate transition risks is one of the most important...Panayiota Touloupou (University of Birmingham) - Séminaire commun GAINS-LMM
Le 8 février 2022
Titre: Scalable Inference for epidemic models with individual level data.
Webinar - 8 février 2022
Résumé :
Motivated by this demand, we construct a model that incorporates this additional information regarding...Nataliia Kuznietsova, KPI (Kiev Polytechnic Institute)
Le 25 janvier 2022
Titre: Data mining for practical tasks
Séminaire - 25 janvier 2022Andreas Makrides (Univ. of UCLan, Cyprus & Univ. of the Aegean, Greece)
Le 11 janvier 2022
Titre: A semi-Markov model under the generalized Kumaraswamy case
Webinar - 11 janvier 2022François Langot - Séminaire commun GAINS LMM
Le 4 janvier 2022
Titre: Understanding Cross-country Differences in Health Status and Expenditures: Health Prices Matte", co-écrit avec Raquel Fonseca (ESG-Université du Quebec à Montréal, CIRANO & RAND), Pierre-Carl Michaud...
Soutenance d'HDR
Le 23 juin 2021
Jury
Le jury sera composé de :
Philippe BRIAND, Professeur des universités – Université Savoie Mont Blanc
François DELARUE, Professeur des universités – Université de Nice Sophia-Antipolis
Laurent DENIS...Advances in Stochastics & Statistics
Le 10 juin 2021
June 10, 2021, 3 p.m. (UTC+2)
Scientific committee: Y. Golubev, Y. Kutoyants, O. Lepski
Organizing committee: A. Brouste, S. Dachian, Y. Kutoyants
Poster
R. Khasminskii."My Life in USSR"
Program
Participants...Les données individuelles en assurance : nouveaux usages
Le 25 mai 2021
Webinar - 25 mai 2021 - Organisé par l'IDR RE2A - L’Initiative de Recherche « Risques Émergents ou atypiques en Assurance »
« Modèles linéaires généralisés à variables catégorielles »
Le 19 janvier 2021
Webinar - 19 janvier 2021 - Organisé par l'IDR RE2A - L’Initiative de Recherche « Risques Émergents ou atypiques en Assurance »
Processus de Hawkes en Assurance et Finance
Le 15 décembre 2020
Webinar - 15 décembre 2020 - Organisé par l'IDR RE2A - L’Initiative de Recherche « Risques Émergents ou atypiques en Assurance »
Soutenance de thèse
Le 10 novembre 2020
Marius SOLTANE
Statistique asymptotique de certaines séries chronologiques à mémoire, sous la direction d'Alexandre BROUSTESoutenance de thèses
Le 15 octobre 2020
Tingshu MU
Équations différentielles stochastiques rétrogrades et applications: Switching optimal, jeux stochastiques,EDP, Mean-field, sous la direction de Saïd HAMADENEThèses en cours
Marie Badreau - Statistique asymptotique pour les séries chronologiques quasi-instables ou à mémoire longue (Directeurs de thèse : Alexandre Brouste, Youssef Esstafa et Frédéric Proïa)
Guillaume Broux...
