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Séminaires

Séminaires & Conférences

Séminaire

    • Colloque Switching

      TBA 

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    • Conférence démarrage ANR DREAMeS

      Nantes - TBA

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Archives séminaires

    • François Langot - Séminaire commun GAINS LMM

      Titre: Understanding Cross-country Differences in Health Status and Expenditures: Health Prices Matte", co-écrit avec Raquel Fonseca (ESG-Université du Quebec à Montréal, CIRANO & RAND), Pierre-Carl Michaud...

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    • Andreas Makrides (Univ. of UCLan, Cyprus & Univ. of the Aegean, Greece)

      Titre: A semi-Markov model under the generalized Kumaraswamy case
      Webinar - 11 janvier 2022

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    • Nataliia Kuznietsova, KPI (Kiev Polytechnic Institute)

      Titre: Data mining for practical tasks
      Séminaire - 25 janvier 2022

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    • Panayiota Touloupou (University of Birmingham) - Séminaire commun GAINS-LMM

      Titre: Scalable Inference for epidemic models with individual level data.
      Webinar - 8 février 2022
      Résumé :
      Motivated by this demand, we construct a model that incorporates this additional information regarding...

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    • Emmanuel Gobet (Ecole Polytechnique)

      Title: Optimal ecological transition path of a credit portfolio distribution, based on Multidate Monge-Kantorovich formulation
      Abstract: Accounting for climate transition risks is one of the most important...

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    • Cours sur les mean field games

      Dans le cadre du GE2MI (Groupement Euro-Maghrébin de Mathématiques et de leurs Interactions), un cours à distance sur les Means Fields Games  est organisé du 14 au 17 mars 2022 de 14h à 17h (UTC+1). Le...

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    • Jérôme Lelong (Grenoble INP - ENSIMAG)

      Régression par machine learning pour les options américaines
      Webinar - 15 mars 2022
       
       

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    • Séminaire ANR EFFI

      Programme :
      9h15-10h15, Nakahiro Yoshida, Université de Tokyo, Asymptotic expansion of variations.
      Abstract: We discuss some recent developments in the theory of asymptotic expansion and their applications...

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    • Séminaire LMM

      Hélène Halconruy (Université du Luxembourg). 
      Utilité additionnelle espérée d’un initié dans un modèle trinomial. 
       
      Résumé 
       
      Dans un marche financier représenté par un modèle trinomial, interviennent deux...

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    • Séminaire commun GAINS LMM

      Julien Prat (CREST, Ecole Polytechnique, IP Paris)
       
      Titre: Fundamental Pricing of Utility Tokens
       
      Résumé 
       
      We propose a framework for the fundamental valuation of utility tokens. Our model endogenizes the...

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    • Gauthier Vermandel (Paris-Dauphine) - Séminaire commun GAINS LMM

      Titre: Green asset pricing
      Résumé : Climate change is one of the greatest economic challenges of our time. Given the scale of the problem, the question of whether a carbon tax should be introduced is hotly-debated...

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    • Céline Labart (Université de Chambéry)

      Titre: Convergence rate of random walk, approximation of Backward SDEs
      Séminaire - 17 mai 2022

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    • Anthony Nouy (Université de Nantes)

      Approximation et apprentissage par réseaux de tenseurs
       
      Résumé : 
      Les réseaux de tenseurs sont des classes de modèles adaptées à l'approximation de fonctions en grande dimension et utilisées dans de nombreux...

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    • Conférence chaire RE2A

      Titre: Gradient boosting et applications en assurance & finance
      31 mai 2022

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    • Azzouz Dermoune (Université Lille 1)

      Titre: Prévision à partir des minimums locaux d’une fonction objective.
      Séminaire - 14 juin 2022

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Archives séminaires 2020-

Séminaires probabilités et statistiques (Le Mans)

 

Tous les mardis matin de 10h30 à 12h en salle de Conférence.

Année 2021-2022 :
  • 25 janvier : Nataliia Kuznietsova (Kiev Polytechnic Institure) Data mining for practical tasks.
  • 11 janvier : Andreas Makrides (Univ. of UCLan, Cyprus & Univ. of the Aegean, Greece). A semi-Markov model under the generalized Kumaraswamy case.
  • 4 janvier : François Langot (Le Mans Université). Understanding Cross-country Differences in Health Status and Expenditures: Health Prices Matter.
  • 30 novembre : Solea Eftychia (ENSAI). Nonparametric and high-dimensional functional graphical models.
  • 23 novembre : Adrien Richou (Université de Bordeaux). EDSRs réfléchies dans des ensembles non convexes.
  • 15-19 novembre : conférence Panorisk et semaine du risque. 
  • 9 novembre : Youssef Esstafa (Le Mans Université). Estimation et validation des modèles FARIMA faibles.
  • 2 novembre : Emmanuelle Clément (Université Gustave Eiffel). Approximation en variation totale d'EDS dirigées par des processus localement stables et équivalence d'expériences.
  • 19 octobre : Laurent Denis (Le Mans Université). Maximisation robuste d’utilité récursive avec  pénalisation sur le modèle.
  • 8 octobre : Journée nouveaux recrutés Fédération des Pays de Loire
Année 2020-2021 :
  • 22 juin : Sarah Kaakaï (Le Mans Université).
  • 1 juin: Olivier Menoukeu Pamen (University of Liverpool). A stochastic optimal control for SDEs with discontinuous drifts
  • 25 mai : Conférence  RE2A  - Les données individuelles en assurance : nouveaux usages actuariels 
  • 18 mai : Ulrich Horst (Berlin). Portfolio Liquidation Games with Self-Exciting Order Flow.
  • 11 mai : Manal Jakani (Le Mans Université). Viscosity Solutions of system of PDEs with Interconnected Obstacles and nonlinear Neumann Boundary Conditions
  • 4 mai : Vacances
  • 27 avril : Andrea Pascucci (Université de Bologne). The parametrics method for SPDEs
  • 20 avril : Gechun Liang (University of Warwick, UK). Systems of ergodic BSDEs arising in regime switching forward performance processes
  • 13 avril :
    • 10h15 - 11h15 Fabien Navarro (Université de Rennes 1). Adaptive graph signal denoising.
    • 11h15 - 12h15 Idriss Kharroubi (Paris Sorbonne). Optimal control of path-dependent McKean-Vlasov SDEs in infinite dimension.
  • 6 avril : deux exposés.
    • 10h15 - 11h15 : Sixin Zhang (Toulouse). Maximum-entropy models from Phase harmonic covariances.
    • 11h15 - 12h15 : René Aïd (Paris Dauphine). Optimal dynamic regulation of carbon emissions market.
  • 30 mars :
    • 10h15 - 11h 15. Guillermo Durand (Intelligent locations). Contrôle post hoc des faux positifs pour des hypothèses structurées.
    • 11h15 - 12h15. Mokhtar Z. Alaya (Université de Technologie de Compiègne). Binarsity: Pénalisation pour les variables encodées one-hot en apprentissage supervisé.
  • 23 mars (9h30-12h) : Mesure de risque systémique et applications en assurance
  • 16 mars : Huyen Pham (Paris Diderot). Solving mean-field PDEs with symmetric neural networks.
  • 9 mars : deux exposés. 
    • 10h15 - 11h15 : Nizar Touzi (Ecole Polytechnique). Dynamic programming for mean field optimal stopping.
    • 11h15 - 12h15 : Nicolas Meyer (Université de Copenhague). Multivariate Sparse Clustering for Extremes. 
  • 16 février : Fabrice Grela (Université de Rennes 2). Minimax detection and localisation of an abrupt change in a Poisson process.  
  • 19 janvier : Séminaire chaire RE2A. Modèles linéaires généralisés à variables catégorielles. Alexandre BROUSTE (Laboratoire Manceau de Mathématiques - LMM, Le Mans Université), Christophe DUTANG (Université Paris Dauphine) et Tom ROHMER (INRAE).
  • 15 décembre : Processus de Hawkes en Assurance et Finance, webinar organisé  dans le cadre de l’initiative de Recherche Risques Emergents ou Atypiques en Assurance. 
  • 17 novembre : séminaire commun IRA-ISFA. 
  • 10 novembre, 14h : Soutenance de thèse de Marius SOLTANE.
  • 3 novembre : Séminaire chaire RE2A. Réporté au 19 janvier. 
  • 20 octobre : Marius SOLTANE (Laboratoire Manceau de Mathématiques - LMM, Le Mans Université).
  • 15 octobre, 14h : Soutenance de thèse de Tingshu MU.
  • 6 octobre : Mohamed MRAD (Université Paris 13), Dynamic utilities with Jumps.

Responsables : Alexandre Popier (Alexandre.Popier @ univ-lemans.fr) et Irène Votsi (Eirini.Votsi @ univ-lemans.fr)

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