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Séminaires

Séminaires & Conférences
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Séminaire

    • Séminaire / GT sur les processus de Hawkes

      TBA

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    • Céline Labart (Université Savoie Mont Blanc)

      TBA

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    • GT séminaire Hawkes

      TBA

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    • Fabien Panloup (Université d'Angers)

      TBA

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    • C. Bénézet (ENSIIE)

      TBA

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    • Célestin C. Kokonendji (Université Bourgogne Franche-Comté)

      TBA

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    • GT séminaire Hawkes

      TBA

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    • Eduardo Abi Jaber (Ecole Polytechnique)

      Signature volatility models: pricing and hedging with Fourier

      We consider a stochastic volatility model where the dynamics of the volatility are given by a possibly infinite linear combination of the elements...

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    • 30 ans du LMM

      https://30ans-lmm.sciencesconf.org/

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Archives séminaires

    • François Langot - Séminaire commun GAINS LMM

      Titre: Understanding Cross-country Differences in Health Status and Expenditures: Health Prices Matte", co-écrit avec Raquel Fonseca (ESG-Université du Quebec à Montréal, CIRANO & RAND), Pierre-Carl Michaud...

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    • Andreas Makrides (Univ. of UCLan, Cyprus & Univ. of the Aegean, Greece)

      Titre: A semi-Markov model under the generalized Kumaraswamy case
      Webinar - 11 janvier 2022

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    • Nataliia Kuznietsova, KPI (Kiev Polytechnic Institute)

      Titre: Data mining for practical tasks
      Séminaire - 25 janvier 2022

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    • Panayiota Touloupou (University of Birmingham) - Séminaire commun GAINS-LMM

      Titre: Scalable Inference for epidemic models with individual level data.
      Webinar - 8 février 2022
      Résumé :
      Motivated by this demand, we construct a model that incorporates this additional information regarding...

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    • Emmanuel Gobet (Ecole Polytechnique)

      Title: Optimal ecological transition path of a credit portfolio distribution, based on Multidate Monge-Kantorovich formulation
      Abstract: Accounting for climate transition risks is one of the most important...

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    • Cours sur les mean field games

      Dans le cadre du GE2MI (Groupement Euro-Maghrébin de Mathématiques et de leurs Interactions), un cours à distance sur les Means Fields Games  est organisé du 14 au 17 mars 2022 de 14h à 17h (UTC+1). Le...

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    • Jérôme Lelong (Grenoble INP - ENSIMAG)

      Régression par machine learning pour les options américaines
      Webinar - 15 mars 2022
       
       

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    • ANR EFFI France-Japan seminar

      As part of the ANR 2022-2025 project "Efficient inference for large and high-frequency data", the first seminar will be held both online and in presential, starting Tuesday April 5th, 2022 from 9:15 a...

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    • Séminaire LMM

      Hélène Halconruy (Université du Luxembourg). 
      Utilité additionnelle espérée d’un initié dans un modèle trinomial. 
       
      Résumé 
       
      Dans un marche financier représenté par un modèle trinomial, interviennent deux...

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    • Séminaire commun GAINS LMM

      Julien Prat (CREST, Ecole Polytechnique, IP Paris)
       
      Titre: Fundamental Pricing of Utility Tokens
       
      Résumé 
       
      We propose a framework for the fundamental valuation of utility tokens. Our model endogenizes the...

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    • Gauthier Vermandel (Paris-Dauphine) - Séminaire commun GAINS LMM

      Titre: Green asset pricing
      Résumé : Climate change is one of the greatest economic challenges of our time. Given the scale of the problem, the question of whether a carbon tax should be introduced is hotly-debated...

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    • Céline Labart (Université de Chambéry)

      Titre: Convergence rate of random walk, approximation of Backward SDEs
      Séminaire - 17 mai 2022

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    • Conférence chaire RE2A

      Titre: Gradient boosting et applications en assurance & finance
      31 mai 2022

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    • Azzouz Dermoune (Université Lille 1)

      Titre: Prévision à partir des minimums locaux d’une fonction objective.
      Séminaire - 14 juin 2022

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    • Anthony Nouy (Université de Nantes)

      Approximation et apprentissage par réseaux de tenseurs
       
      Résumé : 
      Les réseaux de tenseurs sont des classes de modèles adaptées à l'approximation de fonctions en grande dimension et utilisées dans de nombreux...

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    • Chefia Ziri (Le Mans Université)

      Soutenance de thèse. Attention c'est à 14h. 

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    • Anis Matoussi (Le Mans Université)

      Les aspects numériques des préférences dynamiques.
       
      Séminaire commun GAINS - LMM

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    • Second workshop on Optimal Switching, Mean Field and Applications

      Le Laboratoire Manceau de Mathématiques (LMM), avec le KTH Stockholm, organise un colloque sur les problèmes de switching optimal et problèmes champ-moyen au Mans. Il fait suite au premier colloque sur...

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    • Conférence démarrage ANR DREAMeS

      La conférence de lancement « Dynamic preferences: theory, numerical computation and applications » de l'ANR DREAMeS aura lieu à la Maison des Sciences Humaines de Nantes.

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    • Manal Jakani (Le Mans Université)

      Approximation of reflected SDEs in time-dependent domains and applications to Generalized BSDEs and PDEs in time-dependent domains
      Abstract. We consider a class of reflected SDEs in time-dependent domains...

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    • Séminaire commun GAINS-LMM

      Conférence organisée par le LMM dans le cadre de l'ANR EFFI 2022-2025. Pour plus d'informations, suivre ce lien.

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    • ANR EFFI France-Japan seminar

      As part of the ANR 2022-2025 project "Efficient inference for large and high-frequency data", the second seminar will be held both online and in presential, starting Monday November 21st, 2022 from 9...

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    • Jean-François Dupuy (Université de Rennes)

      Régression de Poisson censurée avec données manquantes. 
       
      Résumé :
       
      Le modèle de régression de Poisson est très utilisé pour modéliser des données de comptage (nombre de cas de maladies en surveillance...

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    • Conférence pour les 30 ans du GAINS

      Le laboratoire d’Économie GAINS de le Mans Université fête ses 30 ans d’existence et organise à cette occasion une conférence sur ses différentes thématiques de recherche : l'évaluation des politiques...

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    • Yoann Potiron (Keio University, Tokyo) et Marie Kratz (ESSEC)

      Exceptionnellement deux exposés ce mardi. 
      10h-11h : Yoann Potiron : A Tale of Two Time Scales: Applications in Nonparametric Hawkes processes with Ito semimartingale Baseline
      11h15-12h15 : Marie Kratz...

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    • Axelle Ferriere (Paris School of Economics)

      Séminaire commun GAINS-LMM. TBA. 

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    • Francis Kramarz (CREST) - séminaire commun LMM-GAINS 

      Skills "bundling" and the uberization of our economies (joint with Philippe Choné).
      We try to understand many-one-matching through the prism of the supply of and demand for workers' skills. Skills are...

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    • Paul-Eric Chaudru de Raynal (Université de Nantes)

      Effet régularisant du semi-groupe d’un processus de McKean-Vlasov
      Résumé : Le semi-groupe de la solution d'une EDS linéaire (au sens de McKean) non-dégénérée possède des propriétés régularisantes au sens...

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    • Sergio Pulido (ENSIIE Evry)

      Existence of optimal controls for stochastic Volterra equations

      Abstract: We study the existence of relaxed optimal controls in the weak formulation of control problems for stochastic Volterra equations...

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    • Bertrand Achou (University of Groningen)

      Séminaire commun GAINS- LMM - TBA

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    • Serge Dachian (Université de Lille)

      Sur l'estimation de la position d'un cusp dans l'intensité d'un processus de Poisson lorsque le modèle est mal spécifié.


      Résumé :

      Nous considérons le problème d'estimation d'un paramètre dans l'intensité...

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    • Alexandre Popier (Le Mans Université)

      Séminaire LMM - TBA

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    • Workshop math/éco.

      Bertheau 
      Antoine
      University of Copenhagen
      Turnover Costs : Evidence from Unexpected Worker Separations 
      Saldarriaga
      Victor
      Paris School of Economics
      The Distributional Dynamics of Wages Over the Business Cycle...

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    • Thị Bảo Trâm Ngô (Le Mans Université)

      Optimal guaranteed estimation methods for the Cox - Ingersoll - Ross models
       
      Abstract:  We study  parameter estimation problems for the Cox - Ingersoll - Ross (CIR) processes. For the first time, for such...

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    • Oskar Laverny (Université de Louvain) et Quentin Guibert (Paris Dauphine)

      9h30 : Séminaire LMM (sur Zoom)
      Oskar Laverny (Université de Louvain)
      Estimation of high-dimensional Thorin measures
       
      10h30 : Séminaire commun GAINS-LMM 
      Quentin Guibert (Paris Dauphine)
      Explicit Split Point...

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    • Ousmane Sacko (IMT Toulouse)

      Hermite regression estimation in noisy convolution model. 
       
       

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    • Dan Goreac (Shandong University)

      Problèmes de contraintes pour une dynamique champ-moyen contrôlée. 

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    • Sarah Mouabbi (Banque de France & Queen Mary University)

      "Debt-Stabilizing Properties of GDP-Linked Securities: A Macro-Finance Perspective "co-écrit avec Jean-Paul Renne (University of Lausanne) et Jean-Guillaume Sahuc (Banque de France). Séminaire commun...

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    • Nicolas Baradel (Ecole Polytechnique) and Roxana Dumitrescu (King's college, Londres)

      Nicolas Baradel : Optimal control under uncertainty: Application to the issue of CAT bonds
      Résumé: We propose a general framework for studying optimal issue of CAT bonds in the presence of uncertainty...

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    • ANR EFFI France-Japan seminar

      As part of the ANR 2022-2025 project "Efficient inference for large and high-frequency data", the third seminar will be held both online and in presential, starting Tuesday June 6th, 2023 from 9:15 a...

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    • Sylvain Maugeais (LMM)

      Qu'est-ce qu'un dukduk ? 
       
      Résumé : 
      Le duduk est un instrument à anche double à perce cylindrique originaire d'Arménie. Il se caractérise par un son profond et mélancolique qui est devenu l'une des caractéristiques...

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    • Meeting ANR Dreames

      Ce meeting aura lieu lundi 11 et mardi 12 septembre. Le programme est en cours d'élaboration. 

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    • Benjamin Dadoun (LMM)

      Monotonie d'une énergie logarithmique pour les matrices aléatoires.
      Résumé : 
      Dans cet exposé, je présenterai une fonctionnelle d'entropie pour la distribution spectrale empirique moyenne des matrices aléatoires...

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    • Séminaire / GT sur les processus de Hawkes

      Vincent Rivoirard (Paris Dauphine)
       
      Titre :Non-parametric estimation for non-linear Hawkes processes.
       
       

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    • Selma Malmberg. Séminaire commun GAINS-LMM

      TBA

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    • 5ème conférence dans le cadre de la chaire RE2A

      La 5ème Conference RE2A « Risques extrêmes et réassurance » aura lieu le Mardi 10 octobre 2023 de 9h à 12h, salle de conférence IRA, Le Mans Université. 
       
      L'inscription est obligatoire (mais gratuite)...

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    • Tetsuya Takabatake (Hiroshima University)

      Local Asymptotic Normality Property for Fractional Brownian Motion with Additive Noise.

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    • Nicolas Groshenny, séminaire commun GAINS-LMM

      TBA

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    • Séminaire / GT sur les processus de Hawkes

      TBA

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    • Andrey Piatnitsky (Arctic University of Norway, Narvik)

       Homogenization of non-symmetric convolution type operators. 

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    • Roxana Dumitrescu (King's college, Londres)

      Optimal Stopping mean-field games and applications to electricity markets
      Abstract: In this talk, I present recent results on the linear programming approach to mean-field games in a general setting. This...

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    • 10 ans de l'IRA

      TBA

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    • ANR EFFI France-Japan seminar

      As part of the ANR 2022-2025 project "Efficient inference for large and high-frequency data", the fourth seminar will be held both online and in presential, starting Tuesday December 5th, 2023 from 9...

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    • Séminaire / GT sur les processus de Hawkes

      TBA

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    • Mohamed Ali Jendoubi (Université de Université de Carthage - Institut Préparatoire aux Etudes Scientifiques et Techniques)

      Convergence vers l’équilibre pour un schéma d’Euler implicite.
      Résumé : On montre sous certaines hypothèses naturelles, que la solution du schéma d’Euler implicite appliqué à un système différentiel quasi-gradient...

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    • GT séminaire Hawkes - Félix Cheysson (Université Paris Cité)

       Approche spectrale pour les processus de Hawkes

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    • Adrien Auclert (Stanford University) - Séminaire commun GAINS-LMM

      "Demographics, Wealth, and Global Imbalances in the Twenty-First Century" co-écrit avec Hannes Malmberg (University of Minnesota), Frédéric Martenet (Stanford University) et Matthew Rognlie (Northwestern...

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    • Claire Brécheteau (Université de Nantes)

      Robust approximation of compact sets with unions of ellipsoids. Application to data clustering.

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    • Mikael Escobar-Bach (Université d'Angers)

      Données privatisées en analyse de survie, en collaboration avec M. Egea.

      Résumé : Dans cet exposé, je présenterai une méthode d'estimation de la distribution de données censurées dans un contexte qui préserve...

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    • Saïd Hamadène (Le Mans Université)

      Stochastic Impulse Control with Delay and Random Coefficients.

      Résumé : In this talk we discuss an infinite horizon impulse control problem with execution delay when the dynamics of the system is described...

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Archives séminaires 2020-

Séminaires probabilités et statistiques (Le Mans)

 

Tous les mardis matin de 10h30 à 12h en salle de Conférence.

Année 2021-2022 :
  • 25 janvier : Nataliia Kuznietsova (Kiev Polytechnic Institure) Data mining for practical tasks.
  • 11 janvier : Andreas Makrides (Univ. of UCLan, Cyprus & Univ. of the Aegean, Greece). A semi-Markov model under the generalized Kumaraswamy case.
  • 4 janvier : François Langot (Le Mans Université). Understanding Cross-country Differences in Health Status and Expenditures: Health Prices Matter.
  • 30 novembre : Solea Eftychia (ENSAI). Nonparametric and high-dimensional functional graphical models.
  • 23 novembre : Adrien Richou (Université de Bordeaux). EDSRs réfléchies dans des ensembles non convexes.
  • 15-19 novembre : conférence Panorisk et semaine du risque. 
  • 9 novembre : Youssef Esstafa (Le Mans Université). Estimation et validation des modèles FARIMA faibles.
  • 2 novembre : Emmanuelle Clément (Université Gustave Eiffel). Approximation en variation totale d'EDS dirigées par des processus localement stables et équivalence d'expériences.
  • 19 octobre : Laurent Denis (Le Mans Université). Maximisation robuste d’utilité récursive avec  pénalisation sur le modèle.
  • 8 octobre : Journée nouveaux recrutés Fédération des Pays de Loire
Année 2020-2021 :
  • 22 juin : Sarah Kaakaï (Le Mans Université).
  • 1 juin: Olivier Menoukeu Pamen (University of Liverpool). A stochastic optimal control for SDEs with discontinuous drifts
  • 25 mai : Conférence  RE2A  - Les données individuelles en assurance : nouveaux usages actuariels 
  • 18 mai : Ulrich Horst (Berlin). Portfolio Liquidation Games with Self-Exciting Order Flow.
  • 11 mai : Manal Jakani (Le Mans Université). Viscosity Solutions of system of PDEs with Interconnected Obstacles and nonlinear Neumann Boundary Conditions
  • 4 mai : Vacances
  • 27 avril : Andrea Pascucci (Université de Bologne). The parametrics method for SPDEs
  • 20 avril : Gechun Liang (University of Warwick, UK). Systems of ergodic BSDEs arising in regime switching forward performance processes
  • 13 avril :
    • 10h15 - 11h15 Fabien Navarro (Université de Rennes 1). Adaptive graph signal denoising.
    • 11h15 - 12h15 Idriss Kharroubi (Paris Sorbonne). Optimal control of path-dependent McKean-Vlasov SDEs in infinite dimension.
  • 6 avril : deux exposés.
    • 10h15 - 11h15 : Sixin Zhang (Toulouse). Maximum-entropy models from Phase harmonic covariances.
    • 11h15 - 12h15 : René Aïd (Paris Dauphine). Optimal dynamic regulation of carbon emissions market.
  • 30 mars :
    • 10h15 - 11h 15. Guillermo Durand (Intelligent locations). Contrôle post hoc des faux positifs pour des hypothèses structurées.
    • 11h15 - 12h15. Mokhtar Z. Alaya (Université de Technologie de Compiègne). Binarsity: Pénalisation pour les variables encodées one-hot en apprentissage supervisé.
  • 23 mars (9h30-12h) : Mesure de risque systémique et applications en assurance
  • 16 mars : Huyen Pham (Paris Diderot). Solving mean-field PDEs with symmetric neural networks.
  • 9 mars : deux exposés. 
    • 10h15 - 11h15 : Nizar Touzi (Ecole Polytechnique). Dynamic programming for mean field optimal stopping.
    • 11h15 - 12h15 : Nicolas Meyer (Université de Copenhague). Multivariate Sparse Clustering for Extremes. 
  • 16 février : Fabrice Grela (Université de Rennes 2). Minimax detection and localisation of an abrupt change in a Poisson process.  
  • 19 janvier : Séminaire chaire RE2A. Modèles linéaires généralisés à variables catégorielles. Alexandre BROUSTE (Laboratoire Manceau de Mathématiques - LMM, Le Mans Université), Christophe DUTANG (Université Paris Dauphine) et Tom ROHMER (INRAE).
  • 15 décembre : Processus de Hawkes en Assurance et Finance, webinar organisé  dans le cadre de l’initiative de Recherche Risques Emergents ou Atypiques en Assurance. 
  • 17 novembre : séminaire commun IRA-ISFA. 
  • 10 novembre, 14h : Soutenance de thèse de Marius SOLTANE.
  • 3 novembre : Séminaire chaire RE2A. Réporté au 19 janvier. 
  • 20 octobre : Marius SOLTANE (Laboratoire Manceau de Mathématiques - LMM, Le Mans Université).
  • 15 octobre, 14h : Soutenance de thèse de Tingshu MU.
  • 6 octobre : Mohamed MRAD (Université Paris 13), Dynamic utilities with Jumps.

Responsables : Alexandre Popier (Alexandre.Popier @ univ-lemans.fr) et Youssef Esstafa (youssef.esstafa @ univ-lemans.fr)

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