Séminaires
Séminaires & Conférences
Séminaire
Archives séminaires
François Langot - Séminaire commun GAINS LMM
Le 4 janvier 2022
Titre: Understanding Cross-country Differences in Health Status and Expenditures: Health Prices Matte", co-écrit avec Raquel Fonseca (ESG-Université du Quebec à Montréal, CIRANO & RAND), Pierre-Carl Michaud...
Andreas Makrides (Univ. of UCLan, Cyprus & Univ. of the Aegean, Greece)
Le 11 janvier 2022
Titre: A semi-Markov model under the generalized Kumaraswamy case
Webinar - 11 janvier 2022Nataliia Kuznietsova, KPI (Kiev Polytechnic Institute)
Le 25 janvier 2022
Titre: Data mining for practical tasks
Séminaire - 25 janvier 2022Panayiota Touloupou (University of Birmingham) - Séminaire commun GAINS-LMM
Le 8 février 2022
Titre: Scalable Inference for epidemic models with individual level data.
Webinar - 8 février 2022
Résumé :
Motivated by this demand, we construct a model that incorporates this additional information regarding...Emmanuel Gobet (Ecole Polytechnique)
Le 1 mars 2022
Title: Optimal ecological transition path of a credit portfolio distribution, based on Multidate Monge-Kantorovich formulation
Abstract: Accounting for climate transition risks is one of the most important...Cours sur les mean field games
Du 14 mars 2022 au 17 mars 2022
Dans le cadre du GE2MI (Groupement Euro-Maghrébin de Mathématiques et de leurs Interactions), un cours à distance sur les Means Fields Games est organisé du 14 au 17 mars 2022 de 14h à 17h (UTC+1). Le...
Jérôme Lelong (Grenoble INP - ENSIMAG)
Le 15 mars 2022
Régression par machine learning pour les options américaines
Webinar - 15 mars 2022
Séminaire ANR EFFI
Le 5 avril 2022
Programme :
9h15-10h15, Nakahiro Yoshida, Université de Tokyo, Asymptotic expansion of variations.
Abstract: We discuss some recent developments in the theory of asymptotic expansion and their applications...Séminaire LMM
Le 26 avril 2022
Hélène Halconruy (Université du Luxembourg).
Utilité additionnelle espérée d’un initié dans un modèle trinomial.
Résumé
Dans un marche financier représenté par un modèle trinomial, interviennent deux...Séminaire commun GAINS LMM
Le 26 avril 2022
Julien Prat (CREST, Ecole Polytechnique, IP Paris)
Titre: Fundamental Pricing of Utility Tokens
Résumé
We propose a framework for the fundamental valuation of utility tokens. Our model endogenizes the...Gauthier Vermandel (Paris-Dauphine) - Séminaire commun GAINS LMM
Le 10 mai 2022
Titre: Green asset pricing
Résumé : Climate change is one of the greatest economic challenges of our time. Given the scale of the problem, the question of whether a carbon tax should be introduced is hotly-debated...Céline Labart (Université de Chambéry)
Le 17 mai 2022
Titre: Convergence rate of random walk, approximation of Backward SDEs
Séminaire - 17 mai 2022Anthony Nouy (Université de Nantes)
Le 24 mai 2022
Approximation et apprentissage par réseaux de tenseurs
Résumé :
Les réseaux de tenseurs sont des classes de modèles adaptées à l'approximation de fonctions en grande dimension et utilisées dans de nombreux...Conférence chaire RE2A
Le 31 mai 2022
Titre: Gradient boosting et applications en assurance & finance
31 mai 2022Azzouz Dermoune (Université Lille 1)
Le 14 juin 2022
Titre: Prévision à partir des minimums locaux d’une fonction objective.
Séminaire - 14 juin 2022
Archives séminaires 2020-
Séminaires probabilités et statistiques (Le Mans)
Tous les mardis matin de 10h30 à 12h en salle de Conférence.
Année 2021-2022 :
- 25 janvier : Nataliia Kuznietsova (Kiev Polytechnic Institure) Data mining for practical tasks.
- 11 janvier : Andreas Makrides (Univ. of UCLan, Cyprus & Univ. of the Aegean, Greece). A semi-Markov model under the generalized Kumaraswamy case.
- 4 janvier : François Langot (Le Mans Université). Understanding Cross-country Differences in Health Status and Expenditures: Health Prices Matter.
- 30 novembre : Solea Eftychia (ENSAI). Nonparametric and high-dimensional functional graphical models.
- 23 novembre : Adrien Richou (Université de Bordeaux). EDSRs réfléchies dans des ensembles non convexes.
- 15-19 novembre : conférence Panorisk et semaine du risque.
- 9 novembre : Youssef Esstafa (Le Mans Université). Estimation et validation des modèles FARIMA faibles.
- 2 novembre : Emmanuelle Clément (Université Gustave Eiffel). Approximation en variation totale d'EDS dirigées par des processus localement stables et équivalence d'expériences.
- 19 octobre : Laurent Denis (Le Mans Université). Maximisation robuste d’utilité récursive avec pénalisation sur le modèle.
- 8 octobre : Journée nouveaux recrutés Fédération des Pays de Loire
Année 2020-2021 :
- 22 juin : Sarah Kaakaï (Le Mans Université).
- 1 juin: Olivier Menoukeu Pamen (University of Liverpool). A stochastic optimal control for SDEs with discontinuous drifts
- 25 mai : Conférence RE2A - Les données individuelles en assurance : nouveaux usages actuariels
- 18 mai : Ulrich Horst (Berlin). Portfolio Liquidation Games with Self-Exciting Order Flow.
- 11 mai : Manal Jakani (Le Mans Université). Viscosity Solutions of system of PDEs with Interconnected Obstacles and nonlinear Neumann Boundary Conditions
- 4 mai : Vacances
- 27 avril : Andrea Pascucci (Université de Bologne). The parametrics method for SPDEs
- 20 avril : Gechun Liang (University of Warwick, UK). Systems of ergodic BSDEs arising in regime switching forward performance processes
- 13 avril :
- 10h15 - 11h15 Fabien Navarro (Université de Rennes 1). Adaptive graph signal denoising.
- 11h15 - 12h15 Idriss Kharroubi (Paris Sorbonne). Optimal control of path-dependent McKean-Vlasov SDEs in infinite dimension.
- 6 avril : deux exposés.
- 10h15 - 11h15 : Sixin Zhang (Toulouse). Maximum-entropy models from Phase harmonic covariances.
- 11h15 - 12h15 : René Aïd (Paris Dauphine). Optimal dynamic regulation of carbon emissions market.
- 30 mars :
- 10h15 - 11h 15. Guillermo Durand (Intelligent locations). Contrôle post hoc des faux positifs pour des hypothèses structurées.
- 11h15 - 12h15. Mokhtar Z. Alaya (Université de Technologie de Compiègne). Binarsity: Pénalisation pour les variables encodées one-hot en apprentissage supervisé.
- 23 mars (9h30-12h) : Mesure de risque systémique et applications en assurance
- 16 mars : Huyen Pham (Paris Diderot). Solving mean-field PDEs with symmetric neural networks.
- 9 mars : deux exposés.
- 10h15 - 11h15 : Nizar Touzi (Ecole Polytechnique). Dynamic programming for mean field optimal stopping.
- 11h15 - 12h15 : Nicolas Meyer (Université de Copenhague). Multivariate Sparse Clustering for Extremes.
- 16 février : Fabrice Grela (Université de Rennes 2). Minimax detection and localisation of an abrupt change in a Poisson process.
- 19 janvier : Séminaire chaire RE2A. Modèles linéaires généralisés à variables catégorielles. Alexandre BROUSTE (Laboratoire Manceau de Mathématiques - LMM, Le Mans Université), Christophe DUTANG (Université Paris Dauphine) et Tom ROHMER (INRAE).
- 15 décembre : Processus de Hawkes en Assurance et Finance, webinar organisé dans le cadre de l’initiative de Recherche Risques Emergents ou Atypiques en Assurance.
- 17 novembre : séminaire commun IRA-ISFA.
- 10 novembre, 14h : Soutenance de thèse de Marius SOLTANE.
- 3 novembre : Séminaire chaire RE2A. Réporté au 19 janvier.
- 20 octobre : Marius SOLTANE (Laboratoire Manceau de Mathématiques - LMM, Le Mans Université).
- 15 octobre, 14h : Soutenance de thèse de Tingshu MU.
- 6 octobre : Mohamed MRAD (Université Paris 13), Dynamic utilities with Jumps.
